این مطلب برگرفته از کتاب New Trading Demensions نوشته دکتر بیل ویلیامز است.
سیستم تریدینگ NTD
نام و یاد خدا شروع به بررسی تیوری Chaos میکنیم.
پیش از هر چیز نیاز به مقدماتی در رابطه با این موضوع به نسبه ناشناخته در میان فارکس کاران ایرانی است …
دکتر بیل ویلیامز بنیانگذار این نوع ترید در کتب سه گانه اش نوعی از ترید و يك استراتژی عینی را معرفی میکند که مشروط به اینکه حقیقتا و عمیق درك شود میتواند کاملا نگاه ما را به بازار متفاوت کرده و با این درک عمیق از زیر ساخت هاي حقيقي بازار میتوانیم ترید های بسیار موفقی را داشته باشیم.
Chaos که تلفظ صحیحش عبارت است : کی اس ( کی معادل تلفظ لفت کي به معني چه وقت ) يك تيوري مشهور است که موسوم به نظریه آشوب میباشد.
این نظریه که در نوع خود بسیار جالب و مفسر بسياري از پدیده های خاصی است حجم نسبتا وسیعی از مباحث تئوريك را شامل شده و بسیاری از مقوله ها از علوم زیستی تا علوم انسانی را در برگرفته و به ما قابلیت های جديدي براي بررسی و تحلیل پديده هاي مختلف میدهد.
به جهت اینکه این نظریه در بدو امر پیچیده به نظر میرسد ارجح تر است که فعلا وارد این بحث نشده و تنها نظم کاربردی بر روی سیستم تریدینگ NTD متمرکز شویم.
انشالله در آینده شاید بر روی این نظریه به بیان ساده مطالبی داشته باشیم.
در بدو امر مطلب بالا این فکر را ایجاد میکند که احتمالا باید سیستم تریدینگ NTD با کی – اس متفاوت باشد که قرار است بطور مستقل بررسی شوند … توضیح اینکه :
واقعیت این است که ویلیامز در کتب سه گانه خود هر چند شالوده يك نگاه خاص به بازار را پی ریزی میکند و این نشانه ارتباط و پیوستگی این سه کتاب و مکمل بودن آنهاست ) اما این سه کتاب چـون در مقاطع زمانی متفاوت ه نوشته شده اند از جهات زیادی مشابه هم و از جهانی دیگر که در جای خود بسیار هم مهم است تفاوت اساسي دارند.
به این منظور در معرفی و بررسی سیستم تریانگ هاي ويليامز براي كتاب 1995 Chois Trading میبایست بك روش ترید و برای دو کتاب بعدي يعني NewTrading Dimensions و 2004 Chaos Trading دو روش دیگر معرفی کرد.
در اینجا ابتدا به معرفی و بررسی سیستم تریدینگ ( NTD ( New Trading Dimensions خواهیم پرداخت و سپس در آینده به بررسی سیستم تريدنگ 2004 Chaos میپردازیم.
برای کتاب اول ویلیامز که اندیکاتور و روش خاص خود را دارد تمامی ابزارهای آن معرفی میگردد اما بطور مستقل روش آن بررسی نخواهد شد.
همانطور که گفته شد مرجع ما در مورد سیستم تریدینگ NTD کتاب New Trading Dimensions(NTD) اثر بیل ویلیامز که در سال ۱۹۹۸ نوشته شده است خواهد بود لينك اين کتاب در سایت آمازون موجود است.
در اینجا ، تمامی تلاش بر این منوال است که روش NTD بصورت کاملا کاربردی ارایه گردد و از بحث هاي طولاني و بعضا خسته کننده دوری شود …
هر روش ترید قدرتمند و منسجم می بایست پاسخ های دقیقی به چند سوال داشته باشد تا بتوانیم با دانستن این پاسخ ها بر اساس يك استراتژی منظم و بطور دقیق و خودکار و بدور از احساسات شخصي تريد کنیم.
اما این سوالات کدامند ؟ با نگاهی به این سوالات کاربرد آنها و قدرتشان در تصمیم گیری بروی هر سیستم تریدینگی مشخص میشود :
1- کدام ارز ها و یا سهامی برای این روش مناسب است ؟ ( باید بررسی کنیم و ببینیم چه نوع ارز با سهامی بر اساس استر اتژی NTD بهتر جواب میدهند و عواملی که در يك تريد بر اساس روشمان منجر به ضرر میشود در آنها کمتر دیده میشود که در این مورد توضیح بیشتر داده خواهد شد . )
2- پس از اینکه توانستیم انواع ارز با سهام مورد دلخواه را شناسايي و يك ليست ثابت برای بررسی و چك كردن هر روزه تهیه کنیم اصطلاحا ( Watch List ) حال باید ببینیم آيا اينك پتانسیل تریدی براساس NTD وجود دارد ؟ ( یعنی دقیقا بر اساس ابزارها و سیگنال های مشخص سیستم NTD بتوانیم پتانسیل های صحیح و قدرتمند بازار را شناسایی کنیم )
3- پس از شناسایی دقیق پتانسیل ترید , دقیقا نقطه ورود بر اساس روش کجاست ؟
4- پس از گرفتن پوزیشن جدید دقیقا نقطه استان و خروج ما در صورتیکه بازار خلاف جهت تحليل ما حرکت کرد کجاست ؟
5- در صورتیکه روند بازار در جهت تريد ما حرکت کرد دقیقا روش مشخصی برای جابجایی استان داشته باشیم ( اصطلاحا تریلینگ استاپ ) و بدین شکل در عین حال نباید استایمان خیلی به روند نزديك باشـد ( که به سادگی توسط قیمت لمس شده و ما را از جریان بازار خارج کند ) و بتوانیم روند قیمت را با فاصله ای معقول دنبال کنیم و به این شکل ضمن اینکه شانس تعقیب رونـد و سـود بیشتر را از دست نمیدهیم بتوانیم از سودهای حاصله هم محافظت کرده و مانع از بین رفتنشان شویم . ( خبر خوب اینکه در این سیستم نریدینگ روش بسیار قدرتمندی به این منظور اختصاص دارد که حتما با جزییات زيادي به آن خواهیم پرداخت . )
6- در صورتیکه ترید در جهت موافق تحلیلمان پیش رفت دقیقا نقطه خروج ( تارگت ) کجاست ؟
7- در صورتیکه نوزیشن در ابتدای امر فعال شد ( تریگر خورد ) و بعد بلافاصله در جهت عکس تحلیل حرکت کرد ( ! ) که گاهی پیش میاید نقطه خروج دقیقمان کجاست ؟ ( این زمانی است که ترید در جهت روند موافق ما حرکت نکرده و فرصت این پیش نیامده که از قواعد شماره ٤ وه استفاده کنیم . )
نیستم تریدنیگ NTD روشی است که دقیقا به تمامی سوالات بالا پاسخ دقیق و مشخصی میدهد و در نتیجه از کنی گویی و قضاوت شخصی کاملا بدور خواهیم بود و به روشی تقریبا مکانیکال خواهیم رسید که در زماني خيلي کوتاه میتوانیم هر چارتي را به سرعت تحلیل کرده و حتی در ارز با سهامی که مطلقا با آن کار نکرده ایم و تجربه ای تداریم تصميم هاي صحيح و دقیقی خواهیم گرفت.
طبیعی است که هر روش تکنیکال 100% کامل نیست و گاهی منجر به ضرر در مقابل سود کوچک و میزان ترید های موفق به نسبت ناموفق درصد بیشتری را شامل شود و ین چیزی است که دقیقا در این روش اتفاق افتاده است.
بنابر این این روش با يك مدیریت سرمایه خیلی خیلی ساده و ابتدایی میتواند تبدیل به روشی بسیار قدرتمند و سود اور شود.
در ادامه به معرفی اجمالی ابزار مورد نیاز در این روش پرداخته و سپس به نحوه صحیح ادغام آنها که مهمترین جنبه این سیستم است و آنرا از هر نوع سیستم تریدینگ منحصر به اندیکاتور متفاوت و متمایز میکند خواهیم پرداخت.
سپس گام به گام . تك تك سوالات فوق را مطرح و دقیقا بر اساس روش NTD به آنها پاسخهای دقیق به همراه چارتهاي متعدد آموزشی خواهیم داد تا روش به خوبی واضح و قابل استفاده شود .
پي نوشت : بار دیگر پادآور میشوم که در این کتاب تلاش میکنیم حتي المكان از بحث هاي تبوريك و كلي احتساب کرده و صرفا به روش این سیستم پرداخته شود تا عزیزان بتوانند از این سیستم ترندینگ در ترید های خود بطور کاملا کاربردی و عملی استفاده کنند .
حال شروع به بررسی ابزار مورد نیاز در روش NTD میکنیم ( عزیزان توجه داشته باشند که بعضی از ابزار هستند که در روش کی اس استفاده میشوند و در نتیجه در اینجا به آنها اشاره نمیشود .)
در این روش ما به چند اندیکاتور نیاز داریم که عبارتند از :
Aligator -1
Awesome Oscilator – 2
Accelerator -3
GatorOsillator -4
Fractals -5
اولین ابزار در NTD: ابزار Aligator
به بیان ساده الیگیتور ( تمساح ) اندیکاتوری است که از سه نوع مووینگ اوریح تشکیل شده است این سه مورینگ در واقع روند را به ما نشان میدهند مووینگ آبي رنگ روند دراز مدت – مووینگ قرمز روند میان مدت و مووینگ سبز روند کوتاه مدت را نمایش میدهد.
اما کاربرد این اندیکاتور در این است که مانع از این میشود که در بازارهای رنج و بی قدرت ( فاقد روند ) اشتباها وارد شویم و در نتیجه دچار بازار بی نوسان شویم و برعکس باعث میشود تا بتوانیم زمانی که بك ترند در شرف وقوع است آن را با دقت زیادی شناسایی و تنها در این نوع بازار های ترند دار وارد شویم .
علاوه بر این اندیکاتور الیکیتور به ما نقاط دقیق ورود و خروج را میدهد.
از دیگر قابلیت های خوب این اندیکاتور قدرتمند این است که به ما نشان میدهد تا چه زمانی باید با يك ترند همراه باشیم در واقع برای ما زمان اتمام ترند را مشخص میکند و در نتیجه از خروج زود هنگام يك پوزیشن در سود به سادگی دوری میکنیم و میتوانیم در پوزیشن را در حداکثر سود ببندیم.
این اندیکاتور قابلیتهای دیگری هم دارد اما بطور کاربردی در روش NTD از همین قابلیتهایش استفاده میکنیم و البته در معرفی اندیکاتور Accelerator به قابلیت اشتراکی دیگرش هم اشاره خواهد شد .
اولین ابزار در NTD: ابزار Awesome Oscillator
اندیکاتوری است که توسط دکتر بیل ویلیامز ابداع شده است و بسیار قدرتمند محسوب میشود.
این اندیکاتور در واقع همان MACD است منتهی با پارامترهای خاص ویلیامز که عبارتند از ٥/٣٤/٥ که به نام Elick Osallator هم معروف است و شهرتش در تحليل هاي البوت بی نیاز از توضیح بیشتر است …
اما ویلیامز برای اینکه در روش NTD بتواند از قابلیتهای دیگر انديكاتور اليـوت استفاده کند به تکمیل آن پرداخت و امروزه این اندیکاتور که به اختصار A0 هم نامیده میشود از نوارهای رنگی سبز و قرمز تشکیل شده است که بصورت هیستوگرام نمایش داده میشوند.
رنگهای متفاوت به ما سیگنالهای بیشتری به نسبت اسپلیتور البوت میدهد و قابليتهاي بيشتري را دارا است که بار بطور خلاصه عبارتند از :
قدرت تشخیص جهت روند ، فترت روند و همینطور به ما سیگنالهای خرید و فروش هم میدهد که در جای خود به آنهایی که در روش NTD کاربرد بیشتری دارد خواهیم پرداخت .
اولین ابزار در NTD: ابزار Accelerator
اندیکاتور Moeierstor که به اختصار به آن AC هم گفته میشود.
اندیکاتوری است که به ما شتاب لحظه ای روند فعلی بازار را اعلام میکند.
بسیار حساس به بازار بوده و بلافاصله به ما میزان افزایش و یا کاهش شتاب و قدرت بازار را هشدار میدهد …
در واقع ابزار بسیار حساس و دقیقی است که هر گونه تغییری در جهت و قدرت آتی روند را بلافاصله به ما یاداوری میکند.
در واقع مانند اندیکاتور AO قادر است که قدرت و جهت بازار را تشخیص بدهد اما چون بسیار حساس و دقیق است از 10 این مسله را سریعتر تشخیص و هشدار میدهد و در نتیجه در صورت ادغام صحیح این دو اندیکاتور به سادگی و سرعت میتوانیم تغییر روند در آینده نزديك را تخمین زده و بر اساس این دو ابزار قدرتمند بخوبی به هر اطلاعات حیاتی که برای تشخیص تغییر روند نیاز داریم دسترسی پیدا کرده و در نتیجه آماده پوزیشن گیری در زمان صحیح شویم.
پی نوشت :
هر چند دوستان با اندیکاتور البوت اسپلیتور در منابع البوت آشنایی دارند اما برای اینکه مطلب استقلال مطلب حفظ شود و کسانی که مایلند تنها بروی این روش متمرکز شوند و برای شناخت بیشتر در مورد اسپلیتور البوت نیازی به منابع دیگر نداشته باشند این لینک میتواند مفید باشد :
اولین ابزار در NTD: ابزار Gator Oscillator
ابزار مفیدی است که برای مطالعه بهتر و دقیق تر اندیکاتور Alligator ارایه شده است.
گاهی از موارد پیش میاید که تشخیص دقیق وضعیت قرار گرفتن خطوط الیگیتور دشوار میشود در این اوقات این اندیکاتور بسیار کارایی دارد.
مضاف بر اینکه بر اساس این اندیکاتور میتوان به سادگی زمان هایی که خطوط الیگیتور به هم نزديك يا دور هستند را تشخیص داد و زمان تقریبی اتمام ترند را پیدا کرد.
بطور کلی روش کار بر اساس این اندیکاتور به این شکل است که زمانی که خطوطش بسیار به هم نزديك هستند نشونه این است که بازار فاقد روند است و زمانی که این خطوط از هم دور میشوند به معنای شروع ترند است و هرچه این خطوط از هم دورتر شوند با ترند قدرتمندتری روبرو هستیم.
زمانی که پهنای باند این خطوط به حداکثر خود برسد به سادگی میشود اتمام روند را تخمین زد.
بر روی این اندیکاتور خطوطي رسم میکنند که این کار را راحتر میکند که در زمان خودش بیشتر به آن میپردازیم اما فعلا باید در همین حد دانست که زمانی که خطوط به هم نزديك ميشوند نشانه کاهش قدرت ترند و نزديك شدن به اتمام روند هستیم و زمانی که خطوط خیلی از هم دور شوند نشانه نهایت قدرت ترند است.
انعام صحیح این اندیکاتور با سایر ابزار این روش به ما قدرتی شگرف در تحلیل صحیح هر وضعیتی را میدهد که انشاالله در آینده نزدیک به آنها با خواهیم پرداخت .
اولین ابزار در NTD: ابزار Fractals
ابزار Fractals ابزار قدرتمندی هست که اولین بار توسط دکتر ویلیامر وارد بحث هاي تيوريك و تحلیلی در بازارهای سرمایه شده است.
فرکتال ها در علوم تعریف مشخص دیگری دارند اما ویلیامز آن ها را با تعریفی خاص در بازارهای تکنیکال و در روش NTD وارد و به همه قدرت آن را نشان داد.
بدون اینکه وارد بخش هاي تيوريك أن شويم ( علاقه مندان میتوانند به هر کدام از سه کتاب ویلیامز برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنند که در هر یک فصلی مستقل برای فرکتال ها اختصاص داده شده است . )
همانطور که قبلا هم اشاره شده بود در ارایه این مطلب از بحث هاي تيوريك طولانی اجتناب کرده و تلاش داریم دقیقا به روش تریـد بـرداریم تا عزیزان بتوانند به سرعت از این روش در تریدهای روزانه استفاده کنند . فرکتال ها بر اساس تعریفی که ویلیامر از آنها ارایه میکند به مجموع حداقل ۵ بار چارت با پرایس بار گفته میشود که باید به ترتیب خاصی در کنار هم قرار گرفته باشند.
بنابر این حداقل نیاز به ۵ پرایس بار داریم تا يك فرکتال تعریف شود.
بطور خلاصه اینکه برای مثال در روندهای صعودی ما نیاز داریم به اینکه در دو طرف يك پرایس بار حداقل دو پرایس بار در سمت راست و دو پرایس بار در سمت چپ آن پایینتر از پرایس بار مرکزی قرار بگیرند تا برایس بار مرکزی بعنوان فرکتان در NTD محسوب شود.
همینطور برای فرکتال در روندهاي نزولی میبایست حد اقل در دو طرف برایس بار مرکزی دو پرایس بار در سمت راست و دو برایس بار در سمت چپ آن قرار داشته باشند که از پرایس بار مرکزی بالاتر قرار بگیرند.
با مشاهده تصویر فرکتال ها به سادگی این دو تعریف حرك ميشود.
ویلیامز ثابت کرد که روند ها پیش از تغییر جهت به ايجاد يك فرکتال میپردازند و در نتیجه با شناسایی این فرکتال ها میتوانیم به خوبی از تغییر روند در آینده نزديك مطلع شویم – بحث فرکتال ها را در آینده نزدیک با مثالهای مختلف به وضوح و بطور کاربردی بررسی خواهیم کرد اما فعلا برای شروع کار لطفا به تصاویر فرکتال ها توجه کنید.
دقت داشته باشید که در فرکتال ها هم ، مانند هر ابزار تکنیکال دیگر با وضعیت های ایده ال و غیر ایده ال روبرو هستیم که در تصویر وضعیت های ایده آل بخوبی مشخص شده اند :
برای تشخیص فرکتالها نیاز نیست دایما برایس بارهاي ه گانه را شمارش و وضعیت قرار گرفت آنها را بررسی کنیم این کار با اندیکاتور FRACTALS در متاتریدر به سادگی صورت میگیرد و در چارت بر روی پرایس بارهایی که فرکتال محسوب میشوند فلشی قرار میگیرد :
بعد از معرفی کلی ابزار این روش به جهت اهمیت زیادی که اندیکاتور Alligator در این روش دارد و قابلیتهای مختلفی چه برای پوریشی گیری و چه برای خروج از پوزیشن دارد اينك به بررسی دقیقترش میپردازیم ( باز هم با این فرض که حتی المکان از وارد شدن به بحث هاي تيوريك طولاني اجتناب کرده و تلاش در جهت اکتفا به حداقل براي درك صحيح و سریع روش و استفاده از آن در ترید است . )
Alligator اندیکاتوری است که توسط ویلیامز بوجود آمد هر چند در نگاه اول این اندیکاتور تنها از مووینگ امین هایی با پارامترهای مختلف شکل گرفته اما از همینجاست که تفاوت ماهوی اندیکاتورهای ویلیامز با سایر اندیکاتورها مشخص میشود.
ویلیامز اندیکاتورهایی رو ساخت که براورنده نیازهایش بودند نیازهایی که بر اساس نگاه خاصش به بازار بود.
برای مثال این ۳ مووینگ که اندیکاتور الیگیتور رو شکل میدهند مووینگ هایی هستند که بر اساس نسبتهاي فیبوناچی ایجاد شده اند و هر کدام به نسبت تایم فریم بالاتر خود بر اساس نسبت ٦١ فیبوناچی شکل گرفته اند.
چیزی که مهم است بدانیم اینست که مورینگ های اندیکاتور اليكيتور ويليامز به ما روندهاي مختلف بازار بر اساس تایم فریمهای مختلف را نشان میدهند و در نتیجه با داشتن این اندیکاتور بروي يك چارت در يك تايم فریم میتوانیم روند کلی را در بازه های زمانی طولانی ، میان مدت و کوتاه مدت دنبال کنیم و در نتیجه هم جهت با روند ترید کنیم و نه در خلاف جهت.
این مووینگ ها به سه رنگ میباشند مووینگ آبی رنگ نشانه روند دراز مدت است و در نتیجه مانند يك مقاومت قدرتمند عمل میکند و روند حقیقتا باید قدرتمند باشد و تغییر جهت روند قطعی نا ابن خط شکسته شود.
بنابر این کاربرد این خط آبی رنگ این است که در صورتیکه روند قیمت از آن گذشت به ما پیام قطعی تغییر روند را داده و میتوانیم پوزیشن خود را ببندیم و با بسته به وضعیت بر اساس روند جدید اقدام به گرفتن پوزیشن جدید کنیم.
در واقع مورینگ آبی رنگ مایعی است بین تویزها و ترند های اصلی بازار و در نتیجه با شکسته شدن آن به سادگی میتوانیم از تغییر جهت روند و ایجاد ترند جدید اطلاع حاصل کنیم.
قابلیت مهم دیگر این خط آبي رنگ براي ما تعیین نوعي قابليت براي تربلینگ استاب است که در جای خود بسیار ارزشمند است و در زمان مناسب با جزییات بسیار به آن میپردازیم.
فعلا همینقدر باید بدانیم که بر اساس این مؤوينك ميتوان استاپ پوزیشنهای خود را به نحوه صحیحی جابجا کنیم در عین اینکه روند بازار را با فاصله معقولی تعقیب میکنیم به حفظ سودهای حاصله هم اقدام مینماییم.
مووینگ قرمز رنگ :
در واقع این مروینگ نشانه روند میان مدت بازار است . زمانی که قیمت به این خط قرمز رنگ رسید به ما زمان قریب الوقوع تغییر روند را هشدار میدهد . علاوه بر این نوعی ترکیب بین این خط و خط آبی رنگ است که در زمینه تریلینگ استاپ پوزیشنهایمان بسیار کاربرد دارد که انشاله در آینده به آن میپردازیم.
مووینگ سبز رنگ:
این مودینگ نشانه روند کوتاه مدت است.
قیمت به نسبت دو خـط بـشـین بـه راحتی بیشتری از ایـن خــط مفاست عبور میکـر معمولا عبور از این خط نشانه آغازین اتمام ترند اصلی است و در نتیجه از این خط سبز رنگ برای تنظیم تریلینگ استاب های دقیق و نزدیک به روند اصلی قیمت در اواخر ترند استفاده میکنیم ( که در آینده با مثالهایی واضح خوبی بروی این مطلب بررسي ميكنيم )
زمانی که روند قیمت به خط سبز رنگ خيلي نزديك ميشود مساست به دو اندیکاتور AO و AC به دقت توجه کرد و بر اساس سیگنالی که این سه ابزار به ما میدهند دقیقا تریلینگ نهایی را انجام دهیم.
کسانی که تحلیل های جدید ویلیامز را دیده اند میدانند که ایشان اخیرا از يك مورينگ بنفش رنگ هم در تحلیل هایش استفاده میکند که البته در کنش نامی از آن نبرده است که کاربرد آن هم برای نقطه ورود و خروج دقیقتر در پوریشن است که انشالله در مثالهای آتی به اون هم میپردازیم.
میبینیم که بر اساس اندیکاتور الیگیتور میتوان نوعی خاص از تریاسنگ استاپ را انجام داد و در نتیجه موفق میشویم ترید های سود ده را در حداکثر سود ببندیم و از خروج رودهنگام جلوگیری کنیم که این امر و اهمیتش برای هر تریدر با تجربه ای بی نیاز از توضیح بیشتر است که انشالله در آینده با مثال های زیادی به اهمیت و کاربرد بالای این روش خواهیم پرداخت.
در شکل زیر نمونه اي از تحلیل های دکتر ویلیامز بر اساس روش NTD را میبینید …
دقت داشته باشید که در فروم ماني تك و بعضی از فروم های دیگر گفته شده که دکتر ویلیامز بر روی بازار فارکس ترید نمیکنند شاید جالب باشد بدانید که این تصویر چارت روزانه جفت ارز EUR / USD است !
ادامه این مطلب
