نوسانات (Volatility) در مقابل مومنتوم
پیش از اینکه به چگونگی استفاده از اندیکاتور ATR بپردازیم، مهم تر است بدانیم که اصلا این اندیکاتور چکار می کند. معمولا معامله گران به اشتباه عقیده دارند که نوسان بازار (volatility) بمعنای نزولی یا صعودی بودن بازار است. اگرچه نوسان بازار(volatility) اصلا صحبتی از قدرت روند یا جهت روند نمی کند اما به شما می گوید که بازار چقدر در نوسان بوده است. بنابراین volatility به ما
(اطمینان / عدم اطمینان) و( تصميم / عدم تصمیم) در بازار را نشان می دهد.
Volatility عبارت است از اینکه قیمت چقدر در حول و حوش میانگین خود در نوسان بوده . در محیط های با نوسان بالا ، کندل های قیمت معمولا سایه های بلندی دارند و شما می توانید مخلوطی از کندل های نزولی و صعودی را ببینید که البته بدنه این کندلها در مقایسه با سایه های شان کوچک است. مومنتوم Momentum دقیقا در نقطه مقابل Volatility قرارداد منظور از مومنتوم قدرت روند در یک جهت خاص است. در یک محیط با مومنتوم بالا. شما معمولا کندل های یک رنگ می بینید (و کندلهای خیلی کمی در خلاف روند وجود دارد.) و سایه های کندل ها کوچک هستند.
تفاوت این دو را میتوانیم در تصویر ذیل ببینیم. ATR نوسان بازار را می سنجد در حالیکه RSI مومنتوم بازار را اندازه می گیرد. سناریو(1) یک نوسان بالا و یک فاز مومنتوم پایین را نشان می دهد سایه کندل ها زیاد است و قیمت مدام بالا و پایین می شود. با این وجود قیمت به اهستگی نزول می کند. در نقطه (2) شما کندلهای سفید زیادی می بینید و تقریبا سایه ای مشاهد نمی شود این فاز بازار نوسان کم و مومنتوم زیاد است. در نقطه (3) شما تقریبا می توانید کندلهای قرمز ببینید با سایه های خیلی کم. این فاز بازار نیز نوسان پایین و مومنتوم بالایی دارد.
تمیز ترین روندها را می توان در زمانیکه کمترین نوسان و بیشترین مومنتوم را داریم پیدا کنیم و در نتیجه در زمانیکه بیشترین نوسان و کمترین مومنتوم را داریم نباید به بازار نزدیک شد.
نوسانات بازار در روند صعودی و فزولی
درک مفهوم نوسان بازار برای اخذ تصمیمات درست در ترید بسیار مهم است. و فهم اینکه که نوسان بازار چگونه با متن بازار تغییر می کند نیز به شما در تصمیم گیری بهتر کمک خواهد کرد.
تصویر ذیل نشان میدهد که چگونه volatility بازار در طول دوره های مختلف بطور معناداری تغییر کرده است. در حالیکه volatility پایین است و در طول روند صعودی (زمانیکه قیمت بالای میانگین متحرک است کاهش می یابد. زمانیکه قیمت به صورت چشمگیری سقوط می کند Volatility افزایش میابد.
همین رفتار در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. وقتیکه قیمت وارد یک روند نزولی شده و میریزد volatility بطور چشمگیری بالا می رود و زمانیکه قیمت وارد روند صعودی می شود volatility کاهش می یابد. لذا تغییر در volatility و حرکت مارپیچ قیمت به بالا و پایین میانگین متحرک می تواند نشانه مهمی در شناسایی یک روند جدید باشد. اغلب اوقات تغییر در volatility می توانید پیش زمینه ای از تغییر روندو سیگنالی برای شروع یک روند جدید باشد.
ATR + DATR
با توصیفات بالا می توان به اهمیت شناخت جهت کلی بازار و وضعیت بازار در تایم فریم های بالا پی برد. خیلی از معامله گران در تایم های پایین ترید می کنند و به سرعت فراموش می کنند که در تایم های بالاتر چه چیزی دیده بودند DATR . اندیکاتور روزانه ATR است که در واقع نوسان بازار را در تایم روزانه می سنجد. تصویر ذیل نشان می دهد که DATR در تمام این دوره به پایین میرود در حالیکه ATR در تایم پایین در میان موج ها حرکت می کند
. گرچه نوسانات و اسپایک ATR در تایم پایین عمر کوتاهی داشته و این موضوع نشان می دهد که دانستن آنچه که در تایم بالاتر رخ می دهد برای اجرای ترید در تایم پایینتر حیاتی است. DATR پایین مشخصا منجر به نوسان کمتر در تایم فریم های پایین تر می شود و در نتیجه نوسان شدید در تایم پایین پایدار نخواهد بود.
چگونه از ATR استفاده کنیم
این اندیکاتور نه تنها اطلاعاتی در مورد وضعیت جاری بازار به ما می دهد، بلکه ابزاری است که می تواند برای تصمیم گیری در ترید مورد استفاده قرار گیرد. بخصوص زمانی که برای استاپ لاس ، حد سود و مدیریت خروج از بازار در نظر گرفته شود. این اندیکاتور کمک شایانی می تواند بکند.
5SL – Volatility Stop
مرسوم ترین علت استفاده از ATR بعنوان ابزاری برای تعیین حد ضرر می باشد. معمولا زمانی که ATR بالاست تریدر انتظار دامنه نوسان وسیع تری از قیمت دارد و بنابراین استاپ لاس خود را باید جایی تنظیم کند که بی جهت استاپ نخورد. از سوی دیگر وقتی نوسان بازار کم باشد باید حدضرر کوچکتر را انتخاب کرد.
در ذیل تصویری از اندیکاتور استاپ نوسانی (Stop ATR )نقاط سبز و قرمز بالا و پایین قیمت را می بینیم. این اندیکاتور معادل استراتژی حد ضرر ATR است این اندیکاتور حد ضرر شما را بر مبنای نوسان قیمت تعدیل می کند. در واقع این اندیکاتور شما را تا بازار روند دار است در بازار نگه می دارد و زمانیکه بازار وارد فاز اصلاح میشود شما را از بازار بیرون می آورد. این اندیکاتور در بازار های رنج بخوبی عمل نمی کند.
اضافه کردن یک میانگین متحرک به stop ATR این اندیکاتور را قوی تر میکند. و میتواند سیگنالهای اشتباه آن را فیلتر کند.
پتانسیل های قریه و پتانسیل های سوق
ATR همچنین در شناسایی پتانسیل های سود در ترید به شما کمک می کند. بدین معنی که هر وقت volatility در بازار کم باشد حد سود باید نزدیک باشد. و هر وقت volatility بالا باشد حد سود باید بالاتر باشد. چنانچه در شکل بالا دیدیم زمانیکه volatility بازار بالا باشد فاصله حد ضرر در اندیکاتور بیشتر می شود همین نکته برای حل سود نیز صدق می کند. لذا یک تریدر نباید نسبت ریسک به ریوارد را فقط با تنظیم حد ضرر کاهش دهد.
کلام آخر
ATR ابزاری عالی است زمانی که بمنظور تعدیل و سازگاری با تغییرات شرایط بازار مورد استفاده قرار گیرد. اکثر معامله گران نتایج متناقضی را در بازار بدلیل عدم داشتن یک رویکرد انعطاف پذیر در بازار تجربه می کنند. استفاده از volatility استاپ و تنظیم حد سود با تغییرات نوسان بازار به شما کمک می کند تابر مشکلات مذکور غلبه کنید. با ترکیب مطالعه رفتار نوسانی بالا در تایم های بالاتر و تفاوت آن در روند صعودی و نزولی از ATR میتوان ابزاری کهکشانی ساخت.
