ATR سودمندی شگفت آور

در این مقاله میخواهیم در رابطه با اندیکاتور ATR بحث کنیم .

در بسیاری از مواقع یک پلن معامله گری خوب به دلیل اجرای نامطلوب خراب می شود . گاهی ما میتوانیم یک روند قوی که عوامل بنیادی قوی نیز موید آن هستند را شناسایی کنیم اما در زمانی وارد معامله میشویم که روند در حال تمام شدن است.در واقع دیگر در حالی که ما به دنبال بهتررین محل برای ورود هستیم قیمتع در حالی طی کردن مسیر خود به سمت هدف است .

گاهی ما به درستی وارد یک حرکت خوب میشویم و در معامله می مانیم و انتظار یک حرکت چند روزه یا چند هفته ای را داریم ، اما مشاهده میکنیم که قیمت بخشی یا تمام مسیری را که در جهت مورد نظر ما حرکت بود را باز میگردد. این ها موقعیت هایی بسیار ازاردهنده هستند . در اینجا ما به برسی این مسائلع خواهیم پرداخت که چگونه یک اندیکاتور ساده که براساس ATR طراحی شده می تواند در حل این مشکلات به صورت مستمر و منطقی به ما کمک کند .

ما به برسی این که ATRچگونه در موارد زیر میتواند مفید باشد خواهیم پرداخت :

1)ورود آسان تر به معاملات

2)مدیریت کردن معاملت با خیال اسوده تر

3)سنجیدن قدرت ترند به صورت سیستماتیک

ATR چیست ؟

به طور ساده ATR یک نماسنج برای میزان نوسانات است . ATR به شما خواهد گفت که به طور متوسط قیمت چه میزانی در یک دوره زمانی مشخص نوسان میکند . ATR بر روی نمودار شما مشابه به شکل زیر است :

مانند سایر اندیکاتور ها مهم است که بدانیم ا ATR چگونه ساخته شده است .بیایید با TR برای یک دارایی شروع کنیم . TR نوسان قیمت دوره ای که در ان هستیم را محاسبه میکنید (حداکثر و حداقل قیمت )  و همچنین ان را با محل بسته شدن قیمت در دوره قبل می سنجد .

به طور کلی TR مقدار ماکزیمم بین سه مقدار زیر است :

(1مقدار تفاضل حداکثر و حداقل قیمت دوره جاری

(2قدر مطلق مقدار تفاضل حداکثر قیمت در دوره فعلی و قیمت بسته شدن در دوره قبل

(3قدر مطلق مقدار تفتضل حداقل قیمت در دوره فعلی و قیمت بسته شدن در دوره قبل

ATR به نوعی میانگین نمایی TR در دوره های قبل از دوره مورد نظر است . به عنوان مثال برای یک دوره 20 روزه به شکل زیر محاسبه میشود :

current 20 period ATR = [(Prior ATR x 19) + Current TR] / 20

 خوب بعد از این گذر ما به دنیای ریاضیات ، نکته خوب این است که امروزه اکثر بروکرها ATR را به عنوان یک اندیکاتور استندارد به صورت پیش فرض دارند . پس نیازی به انجام این محاسبات نخواهیم داشت.

استفده از ATR برای مدیریت نقاط ورود و خروج

اکنون که ما میدانیم ATRیک نماسنج برای میزان نوسانات است ، چطور از آن استفاده کیم ؟ بیایید یک مثال را برسی کنیم :

مقدار فعلی ATR روزانه بر روی USDCAD  برابر با 0.0114 میباشدد که معادل با 114 پیپ است . بنابراین ما می دانیم که قیمت به طور متوسط 114 پیپ نوسان را به طور روزانه انجام داده است . فرض میکنیم میخواهیم در ایتدای بازار لندن وارد موقعیت فروش در این جفت ارز شویم .

در ساعت 7 صبح قیمت فاصله ای معادل 27 پیپ بین سقف . کف خود ایجاد کرده است که این مقدار معادل تنها 23 درصد از ATR   روزانه می باشد  بنابریان اگر بازار بخواهد رویه گذشته خود را حفظ کند بازار باید مقدار زیادی را در ادامه روز حرکت کند .

اگر بازار بخواهد معادل صد درصد ATR نوسان داشته باشد . این پتانسیل را دارد که تا قیمت 1.2467 ریزش داشته باشد (حداکثر قمیت در بازار آسیا -114) یا اگر بخواهد وارد فاز اصلاح شود میتواند تا قیمت 1.2838 صعود کند (حداقل قیمت در بازار اسیا +114) بنابریان ما در هر روز براوردی از اینکه قیمت به احتمال بالا ادر چه بازه ای نوسان میکند را داریم .

اما قیمت همیشه صد در صد ATR حرکت نمی کند در اکثر مواقع ما دوره هایی با مقدار نوسانات بالا یا ایین را در بازار تجربه کنیم .به طور متوسط قیمت تمایل دارد تا معادل هفتاد درصد ATR بیست روزه خود را حرکت کند . بنابراین در مثال ما هفتاد درصد 114 پیپ را محاسبه میکنیم که معادل با 80 پیپ میشود این به این معنی است که هدف متحمل قیمتی برای فروش میان روزی ما 1.2681 است (حداکثر قیمت در بازار آسیا -80).

مفهوم دیگر این قضیه این است که اگر ما به دنبال خرید هستیم و بازار پنجاه در صد ATR بیست روزه را طی کرده است فضای زیادی برای ادامه حرکت وجود ندارد . این قضیه مهمس به خصوص برای تریدرهای میان روزی است زیرا قیمت باید فضا برای حرکت بیشتر داشته باشد.  

بسیاری از معامله گران به دنبال این هستند که یک رالی دیگر به دلیل این خبر در بازار لندن شکل بگیرد که به نظرانتظر منطقی ای به نظر میرسد زیرا اخبار مرتبط با بانک مرکزی وNFP تاثیر بالایی بر بازار دارند

اما به خاطر داشته باشید که ترید کردن بازی احتمالات است . بنابراین احتمال این که قیمت یک حرکت شارپ دیگر داشته باشد چقدر است ؟فارغ از این مسئله اگر شما در بازار لندن بخواهید خرید انجام دهید استاپ لاس شما کجا خواهد بود؟ قیمت احتمالی هدف در کجا باشد تا شما معادل ریسک خود بازه داشته باشید ؟ بنابراین با در نظر گرفتن این موارد مرتبط با مدیریت معامله این موقعیت به نظر یک معامله بعید می رسد .

خوب بیایید  به مثال  USDCAD  برگردیم . ما به  دنبال فروش با حد سود 1.2681 بودیم

همانطور که مشاهده میکنید قیمت معادل نود و پنج  درصد ATR را قبل از بازگشت طی کرده است . مانند بسیاری از موارد دیگر در بازار هفتاد درصد ATR یک مقدار قطعی نیست اما این مقدار به طور پیوسته محاسبه شده است و مواردی که درست عمل میکند بیش از مواقعی است که عملکرد درستی نشان نمیدهد .

مسئله مهم تراز این است که دوری کردن از ورود تریدرهایی که حرکتی معدل پنجاه درصد ATR را نشان داده اند داشتن هدف قیمتی که معادل با هفتاد درصد ای تی ار است و همینطور داشتن دیدی روشن نسبت به نوسانات که همان صد در صد ای تی ار است به ما امکان یک برنامه ریزی پیوسته را مدهد .

اندیکاتور اختصاصی ما : پیوت های ATR

تا این لحظه احتمالا بیشتر خوانندگان به این فکر میکنند که محاسبه این مقادیر به صورت روزانه چقدر دشوار خواهد بود و اینکه در هر لحظه بتوان اگاه بود که قیمت چه مقداری از مسیر را طی کرده است.

خوشبختانه ما برای مسئله را حلی داریم : پیوت ای تی ار

خطوط آبی پیوت های هفتگی هستند و خطوط خاکستری پیوت های روزانه . همواره 4 پیوت بالا و 4 پیوت پایین محدوده ی باز شدن قیمت هفتگی و روزانه قرار دارند .

 تمامی خطوی را استفاده کننده میتواند تغییر دهد . اما با توجه به انچه که گفته شد سطوح منطقی برای رسم از نظر ما انها هستند :

+100% ATR

+70% ATR

+50% ATR

+25% ATR

Weekly/Daily Open

-25% ATR

-50% ATR

-70% ATR

-100% ATR

بنابراین در این حالت به سادگی شما سطوح را بر روی چارت خود خواهید داشت . عکس زیر نمایی از تنظیماتی که اندیکاتور وجود دارد را نشان میدهد

استفاده از ATR برای محاسبه قدرت روند

 سودمندی های ای تی ار با محدوده های ورود و خروج تمام نمیشود . به طور شگفت اوری ATR میتواند در شناسایی قدرت یک روند نیز به ما کمک کند

برای مشخص شدن منطق این قضیه دو جفت ارز زیر را در نظر بگیرید :

AUDUSD: ATR 74 pip

GBPUSD: ATR 127 pip

اگر ما فکز کنیم که دلار امریکا ضعیف خواهد شد و بخواهیم که قویترین روندبرای ورود را انتخاب کنیم چه طور می توانیم عملکرد این دو جفت ارز را بسنجیم ؟ این دو به طور ذاتی متفاوت هستند و نوسانات متفاوتی را انجام می دهد.

برای اینکه این مقاسیه ممکن شود و تنیجه گیری ما منطقی باشد ما میتوانیم عملکرد نسبی انها را بسنجیم . اما چگونه این کار را انجام دهیم ؟

ای تی ار بیست روزه (حداکثر قیمتدر دوره فعلی – حداقل قیمت در دوره فعلی )-عملکرد امروز بر حسب درصد

در صورتی که بخواهیم قدرن روندهای صعودی رابسنجیم بزرگترین عدد نشان دهنده قویترین روندخواهد بود و برای روند نزولی کوچکترین عدد این مسئله را نشان خواهد داد

معامله گرانی که نمی توانند بر اساس ای تی ار تفسیر مناسبی را انجام دهند تنها از مومنتوم مطلق استفاده میکنند که کار مقایسه را دشوار میکند . مومنتوم نسبی میتواند یک راه حل برای این موضوع باشد .

اینچارت از مومنتوم نسبی جفت ارز های اصلی است :

انچه بر عهده شماست :

استفاده منطقی و پیوسته از ای تی ار میتواند در موارد زیر به شما کمک کند :

1-دوری کردن از معاملات یکه احتمال کمی برای عملکرد مناسب ر در دوره روزانه یا هفتگی را دارند

2-دوری از خروج زود هنگام از معاملات خوب یا نگهداری یک معامله برای مدتی طولانی

3-انالیز کیفیت یک روندبه صورت عینی

تمامی این مسائل برای معاملاتی پیوسته منطقی و مطمئن هستند .