ادامه مطلب RSI PRO چیست؟ اصول و قوانین اولیه آن قسمت (1)
فصل ۵: سیستم معاملاتی The RSI PRO Forex Trading System و روش اندرو کاردول
اغلب از من سوال پرسیده می شود سیستم معاملاتی The RSI PRO Forex Trading System چطور با سیستم معاملاتی RSI اندرو کاردول تفاوت دارد . من با کاردول چندین بار به صورت تلفنی صحبت کرده ام اما در مورد سیستم معاملاتی وی هیچ وقت صحبت نکردیم . در یک مقطع زمانی ما در مورد یک سرمایه گذاری مشترک صحبت کردیم و من كتاب الکترونیکی ام ( نسخه اول ) را برایش ارسال کردم تا آن را بخواند و توضیحات و اظهارنظرهایی برایم ارسال کند اما وی هرگز بازخوردی برایم ارسال نکرد.
اولین کتاب من در مورد RSI « نکات اصلی RSI: از مبتدی تا پیشرفته »: RSI Fundamentals Beginning to Advanced به مبلغ ۴۹۰۰۰ دلار به فروش رفت و کل سیستم وی در آن زمان حدود ۱۰.۰۰۰ دلار بود ؛ هر چند وی قیمت سیستمش را به نصف نیز کاهش داده بود . وی هرگز پاسخی به کتاب من نداد بنابراین نمی دانم آیا او از این کتاب خوشش آمده ، آیا آن را اصلا نخوانده است یا هر چیز دیگری .
ما در مورد چندین موضوع ایمیل های مختلفی را ردوبدل کردیم ، اما هرگز به من چیزی در مورد سیستمش نگفت. در آن زمان من در مورد برگشت ها مطالبی را می دانستم و این که چطور وی برخی فیلترها را از دو ویدئویی که من به صورت آنلاین خریداری کرده بود که وی آنها را حدود ۹۰ دلار قیمت گذاری کرده بود ، در این سیستم گنجانده بودم.
در ابتدا ، وقتى من شروع به معامله گری با استفاده از روش وی در حدود سه سال پیش با استفاده از تحقیقاتم نمودم ، فکر میکردم این سیستم ، بهترین سیستمی است که در کلیه تحقیقاتم در مورد معامله گری فارکس پیدا کرده بودم . هرچند ، بعد از استفاده از این سیستم به مدت بیش از ۲ سال با نتایج مختلط و عدم تمایل به پرداخت بیش از ۱۰.۰۰۰ دلار برای دریافت دوره آموزشی ایمیلی وی ، تصمیم گرفتم سیستم خودم را ایجاد کنم و آن را بهبود و ارتقاء بخشم .
معمای سیستم من ، سیگنالهای برگشتی است که وی آنها را کشف کرده بود و ما بعداً در مورد آن بحث خواهیم کرد . چند نکته در این خصوص وجود دارد که ایجاد مشکل می کند .
هر چند : هر برگشتی به ما سود نمی دهد . به عبارت دیگر ، اگر با هر سیگنال برگشتی معامله کنید ضرر خواهید کرد زیرا برخی از برگشت ها مانند پلههای سنگی به نظر می رسند که ما را به قله و بالای یک دره می رسانند .
آخرین قدم مهم است که سودآوری ایجاد می نماید . بنابراین ، اصلی ترین کاری که نیاز بود انجام دهم این بود که بسیاری از سیگنال های « دروغین و کاذب و فالس » را تا حد ممکن از سیستم معاملاتی ام حذف نمایم . برخی از تفاوت ها بین این دو سیستم به شرح زیر می باشد .
Moving Averages
یکی از قوانین ویژه فیلتر سیگنالها ، استفاده از میانگین های متحرک است که باید پیش از ورود با یک سیگنال برگشتی کراس انجام داده باشد . این امر بدان معنی نیست که اگر از یک اندیکاتور پیش رو ، RSI برای سیگنال هایتان در حال استفاده هستید ، سیگنالتان را با یک اندیکاتور تاخیری ، یعنی میانگین های متحرک تایید نمایید ، زیرا دلیلی برای آن شاخص پیش رو در اندیکاتورهای تاخیری وجود ندارد . تحقیقات زیادی لازم نیست تا نشان دهد چطور این امر باعث ایجاد مشکلاتی می شود .
یک سیگنال می تواند رخ دهد و قیمت باید پیش از این که تاییدی از جانب میانگین های متحرک دریافت نماید ، به اندازه ۱۰۰ یب حرکت نماید زیرا سیگنال تاییدکننده که توسط میانگین های متحرک صادر می گردد می تواند باعث برگشت قیمت در جهت معکوس گردد ( از دست دادن حرکت ) . پس مطمئناً باید به طور مداوم با میانگین های متحرک در بازار و تایم فریم های مختلف در حال حرکت باشید .
میانگین های متحرک بخشی از سیستم من به روشی که کاردول از آنها استفاده می نماید ، نیستند . من استفاده از میانگین های متحرک واحد را در کتاب اصول اولیه RSI ، از مبتدی تا پیشرفته (RSI Fundamentals: Beginning to Advanced) توضیح خواهم داد اما از نظر کاملاً متمایزی که میانگین های متحرک یکدیگر را کراس می نمایند و باعث به تاخیر افتادن یک تصمیم گیری می شوند این مسئله را توضیح خواهم داد . در این حالت شما برگشتها را معامله نمیکنید بلکه با میانگین های متحرک معاملات تان را انجام خواهید داد .
بیش فروش و بیش خرید
غلط به نظر می رسد تضادی در استفاده از RSI به عنوان یک اندیکاتور بیش خرید و یا پیش فروش و عدم استفاده از این سیگنالها وجود دارد . کاردول به بودن بیش فروش و بیش خرید اشاره می نماید اما سپس یک شاخص کامپوزیت ( Composite Index ) طراحی کرده که محدوده های استاتیکی RSI را به امید این که یک روش مطمئن تر برای حذف بیش خرید و پیش فروش داشته باشد ، را به سیستم اش اضافه کرده است .
وی باید اعتقاد داشته باشد که این کار میکند زیرا وی این شاخص و ایندکس را به عنوان بخشی از سیستم اش به فروش می رساند . معامله گری که به انجام این کار علاقه مند می باشد می تواند به سادگی در کادر معمولی ورودیهای اندیکاتور RSI وارد شود و تیک کنار « حداقل مقدار ثابت » و « حداکثر مقدار ثابت » را بردارد و در واقع همان نوع اثرات را بدست آورد ، انجام این کار باعث می شود که صدها دلار صرفه جویی کنید . “
من تصمیم گرفتم این تضاد را به طور کامل در سیستم RSI PRO حذف نمایم . سیستم RSI PRO هیچ تصمیمی در مورد بیش خرید و بیش فروش اتخاذ نمی نماید زیرا با توجه به RSI و آنچه که این اندیکاتور انجام می دهد ، این کار بی معنی است .
تعیین تارگت
یکی از اولین مواردی که مایلم در مورد سیستم کاردول بیان کنم ، روش پیش بینی تارگت گذاری وی میباشد . سیستمهای معاملاتی محدودی وجود دارند که راهی برای تعیین هدف ، پیش از ورود به معامله ارائه می نمایند .
دلیل مفید بودن این کار آن است که تعیین تارگت به معامله گر اجازه می هد مشخص نماید وی چه مقدار ریسک یا متحمل شود تا به آن هدف برسد ( برای رسیدن به آن هدف چقدر باید ریسک کند ). اندازه پوزیشن در معامله گری برای رسیدن به هدف نیز دارای اهمیت است ؛ زودتر بهتر از دیرتر .
بعد از یک دوره زمانی مشخص شد شاید روش تارگت گذاری صحیح نبوده است . بله ، تارگت گاهی اوقات لمس می شود اما چند بار ؟ هیچ راه واقعی برای دانستن این مسئله وجود نداشت تا اینکه من اندیکاتور RSI Paint Indicator را با کمک یک معامله گر / برنامه نویس به نام دیوید موزیر و همچنین یک معامله گر روش RSI PRO ایجاد نمودم .
وقتی این ابزار را در دسترس داشتیم ، توانستیم ابزار دیگری را نیز ایجاد نماییم که بیش از ۲۰ قطعه اطلاعات در مورد هر سیگنال برگشتی و واگرایی را دانلود می نماید . با انجام آزمایشاتی بر روی روش پیش بینی تارگت گذاری کاردول در خصوص برگشتها مشخص گردید درصد بسیار کمی از آنها به هدف هایشان می رسند . این امر چهارمین دلیل تفاوت سیستم RSI PRO با سیستم معاملاتی کاردول می باشد .
داده های آماری
پیش از این که ابزار دانلودی خودمان را ایجاد نماییم احساس میکردم باید میزان موفقیت سیستم مان (RSI PRO) را مشخص نماییم یا برای هر معامله برگشتی میزان تارگت را پیش بینی کنیم ، به این طریق می توانیم مقدار موفقیت سیستم مان را تعیین کنیم . من به طور مختصر این مسئله را در اینجا بحث خواهم نمود .
نمودار زیر چیزی است که نمودار پیش بینی هدف (Target Projection Chart) برای هر معامله برگشت های RSI نامیده می شود.
طرح کلی در اینجا برگشت های منفی (Negative Reversal) می باشد . قسمت بالای نمودار جایی است که قیمت باید زمانی که یک برگشت منفی (Negative Reversal) ایجاد می شود ، آن کار را انجام دهد . زاویه ایجاد شده توسط ABC قیمتی است که در حال حرکت نزولی از A به B و سپس حرکت صعودی از B به سمت C می باشد .
سیگنال برگشتی باید زمانی رخ دهد که قیمت به نقطه C برسد و همچنین زمانی که نقطه C در اندیکاتور RSI بالاتر از نقطه A باشد . سه هدف احتمالی برای این معامله وجود دارد که با سطوحی شرح داده می شود .
بدیهی است سطح ۱ « بهترین » است ، زیرا هیچ دراودانی در آن وجود ندارد و احتمال خوبی وجود دارد که حرکات مومنتیومی چشمگیری در بازار وجود داشته باشد.
سطح ۲ « بهتر » است اما « بهترین » نیست زیرا همان کاری را انجام می دهد که سطح ۱ انجام می دهد اما مقداری دراودان در آن وجود دارد و نمی توان از این در اوداون جلوگیری به عمل آورد.
سطح ۳ « خوب » است زیرا پپهای بدست آمده ، قبل از برگشت به عقب از B فراتر رفته و در نقطه A از معامله خارج میشود.
سطح ۴ « بدترین » است زیرا سیگنال ایجاد شده و معامله بلافاصله در نقطه A متوقف می شود.
همانطور که میبینید ، A یک شکست در معامله است . برعکس این حالت در مورد یک برگشت مثبت ( Positive Reversal ) رخ می دهد که به صورت شماتیکی در زیر نشان داده شده است.
این ها فقط برخی از تفاوت های اصلی و عمده ای است که سیستم RSI PRO را از روش کاردول متمایز می سازد و همانطور که اکثر معامله گران نتیجه می گیرند ، این موارد تمایز ، تفاوتهای و پیشرفتهای چشمگیری در زمینه معامله ایجاد می نمایند .
فصل ۶: ۴ سیگنال معاملاتی در RSI
ما در بخش « ۴ سیگنال معاملاتی RSI » این مسائل را مورد بحث قرار دادیم اما اکنون به جزئیات بیشتری در مورد آنها خواهیم پرداخت.
این ۴ سیگنال چیستند ؟
۱- واگرایی های مثبت (RSI – (Positive Divergence در نقطه ۲ بالاتر است اما قیمت پائین تر.
این حالت در امتداد دره های RSI رخ می دهد .
۲ – واگرایی های منفی (RSI – (Negative Divergence در نقطه 2 پایین تر است اما قیمت بالاتر.
این حالت در امتداد قله های RSI رخ می دهد .
۳- برگشت های مثبت (RSI – (Positive Reversal در نقطه 2 پائیت تر است اما قیمت بالاتر
این حالت در امتداد دره های RSI رخ می دهد .
۴- برگشت های منفی (Negative Reversal) – RST در نقطه 2 بالاتر است اما قیمت پائین تر.
این حالت در امتداد قله های RSI رخ می دهد .
در زیر نمونه هایی از هر یک ارائه شده است . اولین مثال یک نمونه اولیه می باشد و دومین مثال از اندیکاتور RSI Paint برای نشان دادن تعداد واگرایی هایی که می تواند در این نمودار رخ دهد ، ارائه شده است.
واگرایی های بولیش یا مثبت
محل ترسیم واگرایی به صورت دستی صورت رفته است.
محل ترسیم واگرایی ها ب استفاده از اندیکاتور RSI Paint صورت گرفته است.
واگرایی های بیرش یا منفی
محل ترسیم واگرایی ها به صورت دستی صورت گرفته است.
محل ترسیم واگرایی ها با استفاده از اندیکاتور RSI Paint صورت گرفته است.
برگشت های بولیش یا مثبت
محل ترسیم واگرایی به صورت دستی ترسیم شده است.
محل ترسیم واگرایی ها با استفاده از اندیکاتور RSI Paint صورت گرفته است.
این نمودار شامل کلیه سیگنالهای دیگر ، نظیر نمایش تعداد سیگنال هایی که می تواند در یک نمودار معاملاتی رخ دهد ، می باشد .
برگشت یا بیریش یا منفی
محل ترسیم واگرایی به صورت دستی صورت گرفته است.
محل ترسیم واگرایی با استفاده از اندیکاتور RSI Paint صورت گرفته است.
این نمودار شامل کلیه سیگنال های دیگر نظیر نمایش تعداد سیگنالهایی که می تواند در یک نمودار معاملاتی رخ دهد ، می باشد.
در صورتی که بخواهید آنها را به صورت دستی ترسیم کنید ، بهترین روش برای یافتن واگراییها و برگشت ها چیست ؟
برخی نکات کلیدی در مورد این سیگنال ها
۱- معمولاً واگرایی ها به سختی در معاملات قابل استفاده می باشند زیرا آنها اغلب برخلاف روند روی می دهند و توصیه من این است تا زمانی که در این روش معاملاتی به خوبی ماهر نشده اید ، با آنها معامله نکنید . یک دلیل این است که واگراییها اغلب اوقات زمانی رخ می دهند که یک روند در حال اصلاح است . به همین دلیل واگرایی ها منجر به برگشت می شوند ، و آنها خودشان سیگنالی برای برگشت روند نیستند .
۲- واگراییهای مثبت (Positive divergences) در ادامه منجر به وقوع برگشتهای منفی (Negative Reversals) می شوند ؛ واگراییهای منفی (Negative Divergences) در ادامه منجر وقوع به برگشتهای مثبت (Positive Reversals) می شوند .
۳- سیگنال های زیاد دیگری نیز وجود دارند که همانطور که در مثالهای فوق نیز نشان داده شده ، در نمودار رخ می دهند . هرچند ما در مورد اندیکاتور RSI Paint بعداً بحث خواهیم کرد ، تا آن زمان تصمیم نداریم اندیکاتور مربوط به خودمان را در متاتریدر ۴ برای ارائه کلیه واگراییها و برگشت ها در RSI ایجاد نماییم تا زمانی که متوجه شوید چه تعداد از آنها در نمودار وجود دارد .
۴- سیگنال های تجمیعی RSI یک تصویر گرافیکی از آنچه قیمت در حال انجام دادن است را ارائه می نماید . بعد از آنکه برای مدتی با این سیستم معامله کردید به احتمال زیاد می توانید به نمودارهای RSI با اندیکاتور RSI Paint نگاه کنید و بگویید در قیمت چه اتفاقی رخ داده است .
۵- از آنجایی که مومنتیوم اصلی در جهت روند اصلی است . هر چیزی در خلاف جهت آن تاثیر گذار نخواهد بود . واگراییها سیگنالهایی هستند که بیشترین تضاد را با روند اصلی دارند و نشان می دهند که قیمت در حال استراحت است و برگشتهای جدید در راه است . هرچند ، به این دلیل که این سیگنالهای واگرایی برخلاف جهت و روند اصلی می باشند ، آنها تبدیل به « اخطار یا سرنخهایی » می شوند که در مورد سیگنالهای برگشتی قوی تر صحبت خواهند کرد .
۶- برگشتهای مثبت ( بولیش ) یا برگشت های منفی ( بیریش ) سیگنالهایی هستند که به معامله گرانی که از RSI برای ایجاد سود استفاده می نمایند ، اجازه می دهند تا نقاط ورودی را بدست آورند که در جهت روند حال حاضر میباشد . این امر به معامله گرانی که با روند در حال معامله میباشند اجازه می دهد تا یک نقطه ورود خوب و یک نقطه خروج خوب داشته باشد .
۷- زمانیکه قیمت در یک روند نزولی در حال حرکت می باشد ، برگشتهای منفی (Negative Reversals) ادامه روند نزولی را پیش بینی میکند درحالیکه واگرایی های مثبت سیگنال هایی هستند که برخلاف جهت روند اصلی رخ ایجاد می شوند . عموماً زمانیکه قیمت در نتیجه یک سیگنال برگشت منفی (Negative Reversals) به سمت پایین حرکت میکند ، در نهایت استراحت خواهد کرد و اصلاح کرده و واگرایی های مثبت (Positive Divergence) در آنها ایجاد خواهد شد .
این اصلاح ممکن است مکان خوبی برای خروج از یک معامله یا کسب سود باشد . این امر تا حدودی به سبک معامله گری که با آن خو گرفته اید دارد ؛ کوتاه مدت ، بلندمدت ، یا جایی بین اینها . پس ، معامله گر برای یک برگشت منفی دیگر (Negative Reversals) در انتظار باقی می ماند تا روند به حرکت خودش ادامه دهد.
۸- روند صعودی درست برخلاف برگشتهای مثبت (Positive Reversals) است و به روشی اشاره میکند که یک معامله در جهت روند است و واگرایی های منفی (Negative Divergence) یک سیگنال برخلاف جهت روند می باشند .
۹- داده های آماری نشان می دهند زمانیکه روند در حال حرکت نزولی میباشد ، بیشترین تعداد معاملات موفقیت آمیز در برگشت های منفی (Negative Reversals) رخ میدهند و در یک روند صعودی ، بیشترین تعداد معاملات موفق در برگشتهای مثبت (Positive Reversals) رخ می دهند .
۱۰- هرچند ما به معامله گران می آموزیم که به « مفهوم » قیمت با استفاده از کانالها در کتاب مبانی RSI: از مبتدی تا پیشرفته (RSI Fundamentals: Beginning to Advanced) نگاه کنند ، این کانالها سیگنالی نیستند که برای انجام یک معامله به کار روند . آنها می توانند بخشی از فرآیند تصمیم گیری باشند اما این کانالها محلی برای ۴ سیگنال RSI میباشند که یک معامله گر باید در ابتدا روی آنها متمرکز شود .
۱۱- هیچ نیازی به ترسیم نسبت های فیبوناچی یا خطوط روند یا جستجوی الگوهای نموداری در بازار نیست . در واقع ، ما از این چیزها دلسرد میشویم زیرا آنها روشهای ذهنی معامله گری هستند و روشهای عینی به حساب نمی آیند .
اگر اندیکاتور RSI Paint را ندارید که کلیه واگراییها و برگشتها را برایتان به صورت خودکار ترسیم نماید ، و هنوز هم می توانید آنها را در نمودار RSI یتان مشخص نمایید و از ابزارهای متاتریدر برای ترسیم آنها استفاده اکنون زمانی که به یک نمودار معاملاتی خالی نگاه میکنید خواهید دانست چه کاری باید انجام دهید . با ترسیم این سیگنال ها از سمت راست به چپ که پیش چشمانتان هستند ، ند ، کارتان را شروع کنید . همانطور که این کار را انجام می دهید شروع به بیان داستان آنها نمایید ؛ داستان مومنتیومی که آن را به زودی مورد بحث قرار خواهیم داد .
اکنون می خواهیم به دو مفهوم اصلی RSI یعنی محدوده های RSI Range) RSI) و تغییر محدوده های RSI (RSI Range Shifts) بپردازیم .
فصل ۷: محدوده RSI Range) RSI) و تغییر محدوده (Range Shift) در RSI
این مفهومی است که می تواند پول زیادی برایتان به ارمغان بیاورد . زمانیکه قیمت در یک روند صعودی است ، RSI در بالاترین سطوح RSI ، نسبت به زمانی که قیمت در یک روند نزولی است قرار می گیرد . در اینجا قیمت در سمت چپ نمودار در حال صعود کردن است و RSI در محدوده بین ۸۰ و ۳۰ RSI قرار می گیرد .
در سمت راست این نمودار ، RSI در دامنه بین ۶۰ و ۲۰ RSI قرار دارد . تقریباً ۲۰ پوینت پائین تر از روند نزولی . این دامنه ها در یک تایم فریم نسبت به تایم فریم دیگر تا حدودی متفاوت می باشند اما می توانید این تفاوت را به این دلیل که تغییر در یک دامنه وجود دارد ، بعداً مشاهده نمایید.
توجه کنید فلش های زردرنگ از ۸۰ RSI به ۲۰ RSI حرکت میکنند . قیمت شروع به نزول می نماید اما روند نزولی فقط آغاز شده است ( شما در آن موقع این مسئله را نخواهید دانست ). اما بعد از فلش زردرنگ ، RSI به نقطه ۶۰ بازنگشت و دوباره به ۲۰ نزول کرد . زمانیکه RSI در قله ۶۰ RSI شروع به نزول کرد ، ما باید به دنبال یک سیگنال برگشتی (Reversal signal) برای ورود به بازار باشیم.
در اینجا همان نمودار فوق با برگشت های ترسیم شده بر روی آن ، ارائه شده و این برگشت درست بعد از نقطه ای رخ داده است که RSI به ۶۰ RSI بعد از فلش زردرنگ دوباره بازگشته است . این معامله ۶۰۰ پپ در ۱۰ روز بعدی نزول داشته است .
فصل ۸: RSI و مومنیتوم
ممکن است فکر کنید جوهره سیستم معاملاتی RSI PRO Forex Trading System را فراگرفته اید اما قطعات طلایی دیگر نیز در اینجا ارائه شده است . این قطعه مومنيتوم (Momentum) نام دارد . من روی این قطعه ( مومنتیوم ) سرمایه گذاری کرده ام زیرا آن برای معامله گری موفقیت آمیز امری ضروری میباشد بخصوص اگر بخواهید معامله گری کوتاه مدت انجام دهید .
در اینجا شرحی از ماتئو کلمنتس ، ویراستار مجله تحلیل تکنیکال در مورد RSI ارائه شده است : « اخص قدرت نسبی (RSI) شاید محبوب ترین اسیلاتور تکنیکالی باشد ، زیرا نشانه های ساده ای از نقاط چرخش بازار و قدرت روند ارائه می نماید». آنچه وی بیان نموده ، فقط مومنتيوم (Momentum) است .
نقاط چرخش و قدرت روند توسط مومنیتوم ایجاد می شوند . اگر مومنیتوم وجود نداشته باشد ، تغییر آن باعث ایجاد نقاط چرخش و قدرت روند می شود . اول از همه ، با آنچه مومنتیوم می خوانیم دقیقاً چه کاری باید انجام دهیم . افراد زیادی وجود دارند که در مورد مومنتيوم صحبت میکنند و هرکسی تعریف نسبتاً متفاوتی از آن دارد . بیایید ببینیم مومنتوم چه چیزی نیست و سپس تصمیم بگیریم که مومنیتوم دقیقاً چیست.
مومنتيوم فراریت (volatility) نیست . اغلب اوقات زمانی که می گویم می خواهیم با مومنیتوم معامله کنیم ، افراد می گویند ، « اوه ، معامله گر با خبر ». اما آن مومنتیوم نیست . فراریت ، رفتار متغیر قیمت است که این رفتار می تواند در اثر نویز ایجاد شود که این نویز می تواند توسط ازدیاد سیستم های خودکار معاملاتی باشد که به یکدیگر حمله می کنند ، خرید و فروش باشد ، یا حرکت انفجاری قیمت به سمت بالا یا پائین و حرکات شلاقی یکبار ، دوبار یا ه بارهای باشد که در اثر اخبار ایجاد می شوند . فراریت (Volatility) همان مومنتيوم (Momentum) نیست .
مومنیتوم این نیست که منتظر بمانیم قیمت در یک محدوده تنگ و سایدوی حرکت نماید و سپس آن را بریک اوت کند . این حالت یک استراتژی بریک اوت است که نیاز به مومنیتوم دارد ، این حالت تعریف مومنتيوم نیست. در اکثر این استراتژی ها ، معامله گر یا شروع به معامله میکند ، یا تلاش میکند حدس بزند معامله و روند بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد و اغلب هیچ قطعیتی در آن زمان در این خصوص وجود ندارد . اگر هیچ احساسی وجود نداشته باشد که چه زمانی و چرا ، پس هیچ مومنتیومی در بازار وجود ندارد .
آن فقط مانند داشتن یک ماشین بدون شتاب دهنده است و منتظر بمانیم که فردی برایمان یک شتاب دهنده بیاورد ، سپس در این صورت خواهد بود که شما مومنیتوم خواهید داشت . بریک اوت ، مومنیتوم نیست .
معامله گرانی هستند که در مورد جهت بازار (Market Sentiment) صحبت میکنند . جهت بازار یک عبارت و اصطلاح خوب است و به مفاهیم ما نزدیک میباشد هرچند عموماً این اصطلاح به استراتژیهای بلندمدت نظیر COT و دیگر مسائل فاندامنتال گره خورده است . صاحب نظران علم معامله گری اغلب می گویند که یک جفت ارز احتمالا این کار را انجام می دهد به خاطر جهت بازار در یک برحه زمانی است که بازار این کار را انجام نمی دهد و یا آن کار دیگر را انجام نمی دهد.
جهت بازار نیز مومنتیوم نیست . یک چیز که می دانیم این است که مومنتیوم باید در زمان معامله وجود داشته باشد . به ویژه اگر استراتژی بخواهد اندازه پوزیشن را حداکثر نموده و مقدار ریسک را کاهش دهد . مومنتیوم باعث کاهش دراوداون شده طوریکه ریسک ، حدضرر را بتوان در یک معامله سخت تر و تنگ تر در نظر گرفت .
مومنتیوم باعث حرکت قیمت میشود
هنگامی که وارد یک پوزیشن می شوید ، بدون در نظر گرفتن چگونگی سیگنالی که به دلیل آن وارد شده اید ، مومنيتوم باید وجود داشته باشد تا معامله را به هدف خود برساند ، درست مانند اینکه باید یک موتور در خودرو وجود داشته باشد که در زمانی که پدال گاز فشار داده میشود خودرو به آن پاسخ نشان دهد . مومنتیوم در اثر ورود معامله گران به بازار با نیروی درهم کوبنده ای در یک جهت نسبت به جهت دیگر ایجاد میشود . زمانیکه قیمتها در حال حرکت نیستند ، هیچ مومنتیومی در بازار وجود ندارد . مومنتيوم معمولاً به دنبال پخش اخبار دنبال می شود . حرکت قیمت در زمان پخش اخبار ، مومنیتوم نیست.
مومنتیوم ریسک را کاهش داده و سود را افزایش میدهد
وقتی یک معامله انجام می شود ، و در صورتیکه مومنیتوم در آن معامله وجود داشته باشد ، ریسک کمتری در این معامله وجود دارد . RSI یک اندیکاتور مومنتیوم است اما کلیه سیگنالهای معاملاتی نوع مناسب مومنیتوم را ندارند . این امر بدان دلیل است که سه نوع مومنيتوم وجود دارد . ما آنها را به زودی تعریف خواهیم کرد .
زمانی که مومنتیوم در بازار وجود داشته باشد ، معمولاً به طور تقریبی مقدار ریسک صفر خواهد بود . به عنوان مثال ، سیگنالهای برگشتی RSI در معاملاتی که مومنیتوم وجود دارد بدون در نظر گرفتن تایم فریم ، دارای دراوداون ۱۰ ٪ یا کمتر می باشند ، اغلب آنها به هیچ وجه دراوداون ندارند . این مسئله را می توان از نظر آماری وقتی که به سیگنالهای برگشتی طی ۱۰ سال گذشته بر می گردیم ، مشاهده نماییم . این موقعیت ها را شکار کنید.
اگر محدوده ریسک ۳۰۰ پپی و هدف ۳۰۰ پی داشته باشید ، پس در صورت وجود مومنیتوم از نوع مناسب ، ۳۰۰ پپ نیاز دارید تا آن معامله را شکار کنید . این امر به معامله گر اجازه افزایش اندازه پوزیشن معاملاتی را می دهد .
مسئله فوق از لحاظ دلاری چگونه است ؟ اگر ۱ لات معامله با ریسک ۱۰ ٪ در اختیار داشته باشید و یک تارگت ۳۰۰ پپی نیز داشته باشید ، سود شما ۳۰۰۰ دلار در مثال فوق خواهد بود . هرچند ، اگر شما یک موقعیت و پوزیشن با ریسک ۳۰ ٪ داشته باشید و اندازه پوزیشن تان را به یک سوم سوم کاهش دهید ، پس سود شما فقط ۱۰۰۰ دلار خواهد بود . همانطور که می بینید این مقدار سود برای معاملات ، مقدار قابل توجهی است . این امر درست است بدون توجه به اینکه شما ۱۰ پپ یا ۱۰۰۰ پپ را مورد معامله قرار داده اید .
مومنتیوم قابل مشاهده است د معمولاً مومنیتوم را می توان به صورت بصری بر روی نمودارها تقريباً بدون فاصله و فوراً مشاهده نمایید . در مقابل ، بسیاری از معامله گرانی که مومنتیوم را در نظر نمی گیرند ، یا اعتقادی به مومنتیوم ندارند ، منتظر دوره های زمانی می مانند که بازار در آن مومنتيوم ندارد . این امر اغلب زمانی مشاهده می شود که یک معامله در دوره معاملاتی آسیا در بسیاری از جفت ارزها قرار داده شود .
مایکل مارکوس در کتاب جادوگران بازار (Market Wizards) شرح می دهد چطور موقعیتهای بزرگ معاملاتی با حدضررهای کوچک زمانی که مومنیتوم زیادی در بازار وجود دارد یکی از بهترین استراتژی هایی است که وی به کار می گیرد و باعث عنوان یک معامله گر برتر در همه دورانهای معاملات جفت ارزها در نظر گرفته شود.
به همین دلیل ، RSI به عنوان یک اندیکاتور معاملاتی و به عنوان یک روش برای ورود به بازار دارای اهمیت است ، این اندیکاتور ، مومنیتوم را اندازه گیری می نماید.
چه نوع مومنتیومی ، مفهوم این جمله چیست ؟
بعد از استفاده از RSI در معاملاتم به مدت بیش از ۳ سال ، دریافتم که بیش از یک نوع مومنيتوم وجود دارد که در نمودارهای RSI به وقوع می پیوندد . سپس شروع به شناسایی انواع مومنیتوم نمودم ، زمانی که در حال نگاه کردن به نمودار یک جفت ارز هستید ، این مومنتیوم در RSI چه معنی و مفهومی دارد.
به خاطر دارید که پیش از این گفته سیگنال های RSI سرنخ ها یا هشدارهایی می دهند که قیمت می خواهد چه کاری انجام بودم دهد . مومنتیوم را می توان به سه دسته تفکیک نمود ؛ مومنتيوم نوع اول ، مومنتيوم نوع دوم ، و مومنتيوم نوع سوم.
مومنتيوم نوع ۱ را می توان به شکل واگراییها یافت . واگرایی ها نشانه هایی هستند که یک روند در حال آهسته شدن است و ممکن است باعث ایجاد اصلاح شود . آنها مومنتیوم اصلاحی (Retracement Momentum) هستند و به ندرت مومنتیوم برگشتی (reversal Momentum) هستند.
مومنتيوم نوع ۲ ، مومنتیوم ادامه دهنده (continuation Momentum) است . این مومنتیوم به شکل برگشت ها شکل می گیرد که به معامله گر می گویند اکنون بهترین زمان برای ورود مجدد به معامله است . مومنتیوم نوع ۲ از دو مومنتیوم دیگر قدرتمندتر است اما فقط به این دلیل که شما یک مومنتيوم نوع ۲ را در نمودارتان دارید ، دلیل نمی شود وارد معامله شوید .
مومنتيوم نوع ۳ ، یا مومنتیوم بازار (market Momentum) را باید در محلی قرار داد که معامله را به سمت تارگت در نظر گرفته برای آن معامله هدایت می نماید ، به خصوص زمانیکه معاملات در دوره زمانی کوتاه تری باز و بسته می شوند . در معاملات بلندمدت تر ، مومنتيوم نوع ۳ ممکن است در دوره های مختلف زمانی رخ دهند تا بر طول روند تاکید نمایند .
اما برای دستیابی به موفقیت ، در آنجا باید یک نیروی جهت دار در بازار (Market Directional Force) برای برگشتهای روند وجود داشته باشد که از آنها برای ورود به معاملات تان استفاده نمایید.
مسائل زیادی باعث ایجاد مومنتيوم نوع ۳ میشود و زمانی که این مومنتیوم در بازار رخ می دهد ، می توان نکات بیشتری را در مورد آنها آموخت .
در اینجا لیستی از مسائلی که باعث ایجاد مومنتیوم می شوند وجود دارد : به خاطر داشته باشید ، مومنتيوم رودخانه ای است که با استفاده از نیروی خارجی گرداب شروع به سیلان و حرکت می نماید . گرداب را برای مومنتيوم اشتباه نگیرید . فقط به این دلیل که در زمان اعلان خبرها برگشتی در بازار داریم ، این امر بدان معنی نیست که قیمت در آن جهت حرکت خواهد کرد .
بازار قبل از اینکه اجازه دهد آب وارد رودخانه شود ، باید اجازه بدهد آن اطلاعات در حول آن خبر فراریت (volatility) به چرخش درآید . هنگامی که مسیر درست را بدانید ، پس زمان ورود به معامله فرارسیده است.
به عنوان مثال ، اگر در روزی که اخبار اقتصادی در ساعت ۸:۳۰ صبح و در ۱۰:۰۰ صبح ESTI منتشر می شوند در حال معامله باشید ، باید منتظر بمانید تا زمانی که تاثیرشان را در بازار برجای بگذارند . این زمان ممکن است ۱۰:۱۵ صبح ، ۱۰:۳۰ دقیقه صبح ، ۱۰:۴۵ دقیه صبح یا ۱۱:۰۰ صبح باشد . در روزهایی که در ساعت ۱۰ صبح هیچ خبری اعلان نمی شود ، پس باید منتظر اخبار مربوط با وجونز باشید.
از اینکه چقدر با بازار سازگارتر خواهید بود ، متعجب خواهید شد.
اخبار برنامه ریزی شده می توانند باعث ایجاد مومنتیوم در بازار شوند اما هیچ قطعیتی وجود ندارد که جهت این اخبار چگونه است بنابراین معامله گر باید صبر کند ، یک قمارباز تاس های خود را در این زمان می اندازد.
اخبار غیر مترقبه و زمان بندی نشده نیز می توانند همان نوع تاثیرات را برجای بگذارند اما اغلب می توانید از آنها دوری کنید . این فرصتی است برای انتظار « انفجار » مومنتیوم و ورود به یک معامله در زمانی که بازار به حالت ثبات بازمی گردد . این یک راه ساده و آسان برای کسب درآمد از بازار است.
داده های آماری را می توان گردآوری نمود تا مشخص کرد چه ساعاتی در روز برای یک جفت ارز خاص و در چه تایم فریم زمانی بهترین زمان معامله میباشد . این داده ها گردآوری می شوند و در بخش اعضاء به صورت هفتگی در دسترس می باشند .
آماده بودن و قرار گرفتن در موقعیت ، نیمی از نبرد است.
فصل ۹: اندیکاتور RSI Paint
اندیکاتور RSI Paint چیست؟
* اندیکاتور RSI Paint ، یک RSI استاندارد است که می توانید آن را در هر نمودار معاملاتی بیابید . ما این اندیکاتور را طوری برنامه ریزی نموده ایم تا « نقاشی یا ترسیم » کلیه واگرایی ها و برگشتها را به صورت خودکار انجام دهد . این کار دارای چندین مزیت است .
* هر ۴ سیگنال معاملاتی RSI به رنگ مختلفی نشان داده میشود که شناسایی آنها را تسهیل می نماید .
* پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ به معامله گر اجازه می دهد تا هر زمانی که یک سیگنال در همان لحظه ایجاد شود ، هشدارهایی را صادر نماید .
* سیگنال به صورت خودکار به صفحه کامپیوتر ارسال شده و همچنین این سیگنال را می توان به آدرس ایمیل یا به یک تلفن همراه ارسال نمود .
* ۴ سیگنال معاملاتی RSI باعث ایجاد الگویی می شود که به یک معامله گر باتجربه سیستم RSI PRO اجازه میدهد تا پیش بینی های دقیقی انجام دهد .
* اندیکاتور RSI Paint به سادگی بین تایم فریم ها حرکت نموده و ۴ سیگنال معاملاتی RSI را برای آن تایم فریم زمانی خاص در عرض چند ثانیه ترسیم می نماید .
*اندیکاتور RSI Paint را می توان در هر تعداد جفت ارزی که مورد نیاز است ، اجرا نمود .
در روشی که اینجا نشان داده ایم ، معامله گر سیستم RSI PRO می تواند با ترسیم سیگنالهای به صورت دستی نیز معاملات خود را انجام دهد . این کار می تواند خسته کننده باشد بهترین راه برای استفاده از زمان نیست . به خصوص زمانی که یک معامله گر می خواهد از یک تایم فریم به تایم فریم دیگر حرکت نماید تا بداند در یک تایم فریم خاص چه سیگنال هایی ممکن است در چندین جفت ارز در حال وقوع است .
در حدود ۲۰ ورودی وجود دارد که می توان با آنها ظاهر اندیکاتور RSI Paint را تغییر داد.
* این اندیکاتور کلیه واگراییها و برگشتها را ترسیم نموده و یا یکی از آنها یا دیگری را حذف نماید.
* خطوط قیمت که متناظر با ۴ سیگنال معاملاتی RSI می باشند را می توان ترسیم یا حذف کرد.
*نسبت ریسک به ریوارد مشخص می نماید کدام سیگنال ها بهتر هستند و به معامله گر اجازه می دهد تا مشخص کند وی به کدام نوع از سیگنالها علاقه مند است .
* دوره RSI را در این اندیکاتور می توان تغییر داد ؛ مقدار پیش فرض ۱۴ است .
* با قراردادن موس بر روی سیگنالهای برگشتی و واگرایی ها می توان توضیحات مهمی به دست آورد (سطوح , RPP . ، سطوح قیمت).
* تعداد دوره ها را می توان انتخاب نمود.
فصل ۱۰: روش تعیین میزان سود معاملات
آیا هدف تان این است هر روز ، ماهانه یا سالانه در فارکس چه مقدار سود کسب نمایید ؟ شاید فکر کنید اگر یک سیستم درست و صحیح پیدا کنم ، همه چیز از یکدیگر مراقبت خواهند کرد؟
داشتن هدف مقدار سود روزانه برای دستیابی به موفقیت بسیار مهم می باشد . می خواهید هر روز چقدر سود کنید ؟ برای تعیین این مقدار ، باید تصمیم بگیرید چه مدت زمانی را صرف معاملات با سیستمی که از آن استفاده می نمایید ، خواهید کرد . بعد از برنامه ریزی برای معامله گری در فارکس برای کسب درآمد به صورت روزانه و هفتگی تصمیم گرفته اید یا قصد دارید از فارکس به عنوان بخشی از یک سرمایه گذاری بلندمدت استفاده نمایید ؟
سبک معاملاتی شما ، مهم ترین عامل در معاملات فارکس است . یکی از مسائلی که در مورد فارکس دوست دارم این است که این بازار یک فرصت قدرتمند برای پولسازی است . مانند جورج سورس که ۱ بیلیون دلار در یک روز معاملاتی خود با پوند انگلیس درآمد کسب نموده است . به عبارت دیگر ، می توانید در عرض چند دقیقه پول بسیار زیادی به دست آورید اما برای انجام این کار باید تجربه و دانش داشته باشید.
برخی از معامله گران برای ساخت ۱۰۰ یپ در روز ، یا ۲۵ یا ۵۰ یپ شلیک میکنند . فکر میکنم فلسفه این کار اشتباه است . فکر میکنم یک معامله گر باید به موجودی و دارایی خودش نگاه کند و تصمیم بگیرد چه نوع افزایش سرمایه ای را می خواهد در هر روز داشته باشد و سپس معامله را بر اساس روش معاملاتی شان بیابد و به آن هدف روزانه برسد.
من از روش معامله درآمدی (Income Trading Method) به عنوان یکی از روش های معاملاتی ام در برخی اوقات استفاده میکنم و این روش به خوبی عمل می نماید . ایده این کار این است . به عنوان مثال مبلغ ۳۰۰۰ دلار در اکانت تان قرار دهید . هدف شما کسب ۱۰ ٪ سود بدون ریسک ۵ ٪ است . هر سودی که می برید از اکانت تان خارج کنید و روز بعد دوباره از نو شروع کنید.
هر زمانی می توانید اندازه موجودی پایه خودتان را نیز افزایش دهید . با ۳۰۰۰ دلار می توانید ۱ لات استاندارد ترید کنید و در این صورت ریسک تان نباید بیش از ۱۵ یپ باشد . اگر برای یک روز خاص سگینال معاملاتی نداشته باشید ، پس معاملهای انجام ندهید . به خطر انداختن اصول معاملاتی تان یا فشار برای معامله برایتان سودآوری نخواهد کرد . روزهایی وجود خواهد داشت که ضرر میکنید و روزهایی نیز هست که شما هیچ معامله ای در آن روز انجام نخواهید داد.
هر چند روزهایی نیز وجود خواهد داشت که سود کم ، معمولی یا بزرگی خواهید داشت . در نهایت ، هدف کسب سود ۱۰ ٪ در هر روز بدون ریسک بیشتر از ۵ ٪ پاسخگو خواهد بود و هدفتان را برآورده خواهد کرد . حالا اگر ریسک شما ۱۵ پپ بود ، همانطور که گفتیم ریسک تان اینقدر باشد ، پس شما در جستجوی معاملاتی مومنتیومی خواهید بود که به شما اجازه ورود با یک سیگنال برگشتی بدهد که به شما آن احتمال ورود برای کسب سود را عطا نماید.
این کار شما را محافظه کارتر خواهد کرد . به جای این که از خودتان بپرسید قبل از ورود یا بعد از ورود به معامله ، چند پپ حدضرر در معامله قرار می دهید ، شما این کار را به عنوان یک معیار و بخشی از مراحل تصمیم گیری تان خواهید گنجاند . اگر مومنتیوم شما به ۱۰ ٪ بازار انتقال پیدا کند و سپس مومنتیوم از بین برود ، از معامله خارج شوید و فردا دوباره شروع کنید . اگر مومنتیوم به بیش از ۱۰ ٪ برسد منتظر زمان مناسب برای خروج باشید ( هر وقت که مومنتیوم در حال مرگ و از بین رفتن باشد ).
من حساب های معاملاتی را دیده ام که طی ۹ ، ۲۰ و ۴۰ روز دوبرابر شده اند . هر چند مهم ترین نکته اینجاست . اجازه ندهید موفقیت باعث شود شما ریسک بیشتری بکنید.
نتیجه گیری
چندین موضوع وجود دارد که در اینجا مورد بحث قرار نگرفته است . هدف ما ارائه اصول اصلی سیستم معاملاتی RSI PRO Forex Trading System بود.
اگر مایلید اطلاعات اضافی را ببینید ، این مطالب در کتاب اصول RSI: از متبدی تا پیشرفته (RSI Fundamentals: Beginning to Advanced) وجود دارد ، به وب سایت بروید و بر روی فهرست مطالب کلیک کنید . این کتاب الکترونیکی تقیرباً ۶ برابر بزرگتر از کتاب فعلی بوده و این موضوعات و مطالب را با عمق بیشتری بررسی می نماید و مطالب دیگری نیز در آن وجود دارد که در کتاب اصول بنیادین Core Principles) RSI) گنجانده نشده.
اما در اتخاذ بهترین تصمیمات تان به شما کمک خواهد کرد و باعث خواهد شد شما به یک معامله گر بهتری تبدیل شوید . اطمینان دارم فهمیده اید این کتاب الکترونیکی برایتان مفید و سودمند بوده است . لطفا در صورت تمایل از طریق ایمیل ، سوالات ، نظرات و توضیحات تان را برایم ارسال کنید ، و از معاملات تان لذت ببرید !
پایان
