مقدمه
هدف کتاب استراتژی اسکلپینگ The RSI PRO Scalping Strategy ) RSI PRO) ;کسب درآمـد بـه روشی کارآمد با استفاده از تایم فریم های کوتاه مدت می باشد.
بیتون مانینگ ، معامله گر برتر Indianapolis Colts مثالی از راندمان معاملات در تـایـم فـریـم کـوتـاه مـدت میباشد . وی برای هر ب بازی و معامله ای آماده بود . وی می داند چه کاری می خواهد انجـام دهـد ، چـه زمـانی می خواهد این کار را انجام دهد و بیشتی در مورد موفقیت دارد که اغلب اوقات وی از این بینش در کارهایش استفاده می کند.
به این دلیل است که وی را به عنوان یک معامله گر موفق بازار فارکس می شناسم ، زیرا او هر روز درست مانند هر فرد حرفه ای دیگری سرکارش حاضر می شود ، کارش را به خوبی انجام می دهد و سپس روز خود را به همین ترتیب ادامه می دهد.
هرچند یکی از مشکلاتی که در بازار فارکس وجود دارد ، دقیقا مانند ورزش فوتبال ، این است که قرار نیست همه ما تبدیل به پیتون مانینگ تبدیل شویم . همه ما مهارت بازی در NFL را نداریم . هرچند ، در بازار فارکس . می توانیم مهارت های لازم را کسب کنیم تا تبدیل به یک معامله گر موفق شویم .
من مثالی در این مورد هم طوری بزرگ نشدم که به یک معامله گر بازار فارکس تبدیل شوم ، من هرگز تا زمانی که به سن پنجـاه سـالگی رسیدم در مورد معامله گری در بازار فارکس فکر نکرده بودم . در واقع ، من حتی نمی دانستم کلمـه فـارکس چه معنایی دارد.
هرچند همه ما می توانیم این بازی را در بازار فارکس انجام دهیم اما داشتن یک استراتژی موفق می تواند باعث موفقیت مان گردد . آیا همه ما موفق خواهیم شد ؟ خیر . احتمالات و نکات زیادی برخلاف ما در بازار فارکس وجود دارد . چرا ؟ چرا همه ما نمی توانیم به یک معامله گر موفق تبدیل شویم و برای کسب موفقیت ، لازم است چه کارهایی انجام دهیم.
در سالهایی که مشغول فراگیری فارکس بودم ، افراد زیادی را دیدم که خودشان را معامله گر می خواندند . هرچقدر بیشتر یاد می گرفتم ، می فهمیدم که آنها اینگونه نبودند.
یکی از دلایل اصلی این بود که اکثر افراد هرگز واقعاً خودشان را به عنوان یک معامله گر نمی دیدند ، آنهـا فقـط امیدوار بودند که بتوانند یک معامله گر بازار فارکس باشند . بنابراین آنها هرگز موفق به کامیابی نمی شدند .
ثانیاً ، برای پیروزی ، باید در یک تیم خوب قرار داشته باشید و باید یک استراتژی موفق در اختیار داشته باشید . اکثر استراتژی های معامله گری فارکس بر اساس فرضیات اشتباهی بنیان گذاری شده اند . هرکسی که کتاب های من را مطالعه کرده باشد می داند که اکثر اندیکاتورها به صورت نادرست استفاده می شوند و فقط تعداد محدودی از آنها ارزش این را دارند که برایتان رنج و زحمت بکشیم.
هرچند ، با مراجعه به اکثر کتاب ها با مدارس آموزش فارکس و سمینارها ، شما بیشتر تکنیک هایی را فراخواهید گرفت که به شما فقط یک چیز یاد خواهند داد : شکست.
هدف من در شروع « فارکس را بیاموزید » ( You Learm Forex ) کشف روشی برای معامله گری در بازار ارزهای خارجی بود که به هر کسی امکان موفقیـت اعطا می نمود . در دو سال اول آموزش مفاهیم RSI معامله گران زیادی را دیدم که برای اولین بار در حرفه معامله گری شان شروع به کسب در آمد نموده بودند.
بسیاری از این افراد بیشتی کسب نموده بودند که می توانست به آنها برای گذران زندگی شان در آینده با استفاده از شغل معامله گری نگاه بهتری اعطا نماید . این بسیار خوشحال کننده است اما همچنین به من می گوید وقتی آنها سیستم معاملاتی داشته باشند که هر کسی قادر به معامله با آن باشد و بتواند از آن کسب درآمد کند ، پس من در مسیر درستی قرار گرفته ام.
هدف من ساده تر کردن و آسان تر کردن این استراتژی بود . بله ، فکر می کنم معامله گری در بازار فارکس بــــــار ساده است . در واقع فکر می کنم آنچه بیتون مانینگ توانسته انجام بدهد ما هم می توانیم انجام بدهیم ، اما چندین سال تمرین لازم است تا به آن موفقیت دست یابیم . از نظر وی ، بازی فوتبال بسیار ساده می باشد.
فکر میکنم استراتژی اسکلپینگ RSI PRO Scalping Strategy ) RSI PRO ) گام بعدی برای سادگی است.
با این حال می خواهم اینجا سلب مسئولیت کنم که هر معامله گری که بدون خواندن کتاب « اصول بنیادین و پایه RSI از مبتدی تا پیشرفته ( ویرایش دوم ) » ( RSI Fundamentals : Beginning to Advanced ( second edition ) ) وارد این عرصه و آموزش گردد و کتاب RSI PRO : اصول اصلی ( RSI PRO : The Core Principles ) و کتاب « مثالهای معاملاتی RSI جلد ۱ » ( RSI PRO : The Core Principles ) را نخوانده باشد ، این استراتژی برایش ضرر زیادی به همراه خواهد داشت .
علاوه بر این ، بدون داشتن اندیکاتور RSI Paint Indicator ; RSI Paint ) غیر ممکن است که در این روش معاملاتی به صورت کارآمدی موفقیت کسب نماید .
برای دستیابی و تسلط صحیح به این روش و اعطای بهترین شانس موفقیت در استفاده از آن ، مـن منحصـراً مجموعه ای از قوانین و مراحل برای معامله گری را بیان نمی کنم . اساس هر سیستم موفق معاملاتی باید فلسفه ای در ورای آن داشته باشد . برای این منظور ما سیستم کاملی را توسعه داده ایم که بدین گونه نباشـد بـدون درک کردن آن ، کاری انجام دهید ، بلکه شما برای انجام هر کاری علت و فلسفه آن را نیز درک خواهید کرد.
اطمینان دارم پس از خواندن کامل این کتاب ، درک بهتری از معامله گری در بازار فارکس کسب خواهید کرد ، و این درک باعث خواهد شد در اجرای این استراتزی دقیق تر عمل خواهید کرده و شما موفقیت را به عنوان یک « واقعیت » معامله گر واقعی بازار فارکس درک خواهید نمود .
اصول و قوانین
معامله گری در بازار ارزهای خارجی شاید یکی از چالش برانگیز ترین چیزهایی باشد که هر کسی در دنیای تجارت مالی انجام می دهد . بازار ارزهای خارجی ، بزرگترین بازار مالی است که در جهان وجود دارد و هر ساله در حال رشد می باشد . گزارش ارزی سال ۲۰۰۷ نشان داد ۴ تریلیون دلار در هر سـال بـه ایـن بـازار افزوده می شود . این رقم به ازای ۶۰۰ دلار در هر روز برای هر مرد ، زن و کودک در کره خاکی می باشد.
اگر نگوییم ده ها هزار روش برای معامله جفت ارزها وجود دارد ، می توانیم بگوییم هزاران روش وجود دارد که این روش ها در یکی از این چند دسته قرار می گیرند : معامله گری اسکلپینگ یا کوتاه مدت ( دقیقه ) ، میان مدت تا کوتاه مدت ( ساعتی یا چند روزه ) ، کوتاه مدت تا بلندمدت ( روزانه و هفتگی و بلندمدت تر ).
این کتاب الکترونیکی وقت خود را صرف اولین مورد از موارد لیست شده می نماید . اسکلپینگ ؛ از بسیاری جهات ، شاید سخت ترین روش معامله گر ، بر استفاده ترین و کمترین روش درک شده توسط معامله گران نیز همین روش اسکلپینگ باشد.
این عقیده ای است که بر اساس سالیان سال معامله گری به آن دست یافته ام . یکی از دلایل اصلی دشـواری معامله گری چیزی است که « نویز » در بازارهای مالی نامیده می شود . نویز در بازار توسط انبوه معامله گرانی که در حال معامله در همان زمان با چندین هدف متفاوت هستند ، ایجاد می شود ، با بزرگتر شدن بازار ، میزان ایـن نویز نیز در حال افزایش می باشد . این دیدگاه از مقاله ای بر گرفته شـده کـه مـن اخـبـراً آن را در www.ezinearticles.com نوشته ام .
« صرف نظر از آنچه ما فکر می کنیم ، تحلیل تکنیکال ممكن ر به ایجاد نتایج معقول معاملاتی گردد یا اینگونه نباشد. اسپایک ها و افزایش های قیمتی که توسط نویز ایجاد می شوند ناشی از موقعیت های ناچیز قیمتی بوده و قادرند بازار را به حرکت در آورند و باعث ایجاد عدم اطمینان گردند و در نتیجه چندین سیستم معاملاتی یا اسکیلینگ را به چالش بکشند ، که شامل سیستمهای معاملاتی خودکار نیز می باشد ». شرکت ریچارد اولـون
این امر باعث می شود قیمت به صورتی حرکت کند که به نظر یک حرکت تصادفی می رسد . ایـن تصـادقی بـودن تنها از این واقعیت نشات می گیرد که تعداد زیادی سفارش از طریق معامله گران خرده پای واقعی ، نرم افزارهای معاملاتی خودکار ، دلالان بانک های بزرگ ، موسسات مالی و دولت ها به بازار ارسال می شود . در نتیجـه هـیچ راهی وجود ندارد که اکثر معامله گران بتوانند به طور مداوم در این بازار برنده شوند.
اما برای کسب درآمد در فارکس نیاز نیست به طور مداوم در بازار برنده باشیم ، روزی من این مطلب را نوشتم که با استفاده از این سیستم اسکلپینگ ، ۱۰ بار برنده شدم و ۷ بار بازنده شدم . آن سال خوبی می بود اگـر مـن یـک پرتاب کننده بیس بال می بودم ، اما در معامله گری بازار فارکس سود و ضررها کل داستان را بیان نمی کنند.
سوال این است ، اندازه ضررها و اندازه بردها چقدر بوده است ؟ مقایسه فارکس با برتاب توپ بسکتبال ممكـن اسـت تعـداد پرتاب های یک پرتاب کننده باشد که توانسته بر اساس آنها رکوردش را ثبت نماید . هرچند این کار بهترین روش برای به دست آوردن امتیاز نیست ، به خصوص اگر می خواهید به یک معامله گر تمام وقت تبدیل شوید . بهترین راه برای حفظ امتیازتان این است که مشخص کنید بازده روزانه ( ROI ) شما چقدر است ؟
فرض کنید با یک حساب ۳۰۰۰ دلاری در حال معامله هستید و هدف شما کسب ۱ ٪ درآمد در هر روز می باشد . اگر با لات استاندارد در جفت ارز EURUSD معامله می کردید ۳۰ دلار می شد و برای کسب این درآمد لازم بود شما ۳ یپ از بازار را شکار کنید . در اینجا فرمول ROI نشان داده شده است .
یک درصد در روز برای یک سال معاملاتی ، آمریباً ۲۴۰ دلار می شود که تقریباً پول زیادی است. شما در ایـن حالت حساب معاملاتی خود را سه برابر می کنید . تصور کنید اگر این پول را وارد حساب خود نمایید چقدر می توانید آن را با استفاده از انجام همین کار در طول روز و با روندی ثابت و پایدار رشد دهید.
نکته اینجاست که شما باید هدف درصد پولی که می خواهید هر روز کسب نمایید را داشته باشید ؛ سپس بـا تعـداد معاملات واقعی ، به صورت واقع بینانه ببیند چند معامله باید انجام دهید . ممکن است بر اساس مدیریت سرمایه تان ۱۰ . ۲۰ ، ۳۰ یا تعداد بیشتری بب و همچنین تنظیمات مربوط به ریسک نیاز داشته باشد تا به این هدف دست پیدا کنید.
اما در هر حال هدفی را مشخص نمایید و سپس کار کنید تا به این هدف دست یابید صرفنظر از اینکه شما در حال اسکلپ هستید ، باید هدف شما مشخص باشد اما اسکلپینگ مزایای خود را نیز دارا می باشد . در اینجا فقط چند مورد بیان شده است.
مزایای اسکلپینگ
۱- رضایتمندی آنی ـ در ذهن بسیاری از افراد ، اسکلیپینگ به آنها اجازه می دهد تا نتایج را در یک دوره کوتاه مدت مشاهده نمایند . به نظر می رسد همه ما نتایج آنی و فوری را دوست داریم . من ترجیح می دهـم دکتر خبرهای بد را « همین حالا » بیان کند تا اینکه یک روز یا یک هفته برای نتایج آزمایشات صبر کنم.
۲- محدودیت زمانی ـ اکثر معامله گران فارکس زمانی که در مورد معامله گری در بازار ارزهای خارجی مطالبی می شوند . در مشاغل دیگری مشغول به کار هستند . این بدان معنی است که قبل از کار . بعد از کار با در حین کار بسته به نوع کار و کارفرمایی که دارید به شما اجازه معامله گری در بازار داده می شود . صرفنظر از این اسکلپینگ به شما اجازه می دهد تا برای یک یا دو ساعت معامله کنید و روز بعد و یا در شب معامله گری را ادامه دهید . مشکل ؟ شبهای کم خوابی
۳- نوسان به معنای ناکارآمدی است . نوسان بازار . هر چند این امر می تواند در برخی از روشهای معاملاتی یک عیب محسوب گردد ، اما می تواند در اسکلپینگ یک مزیت محسوب گردد . گفته می شود بازارها کارآمد هستند اما بدون به بازار ، این بازارها در پائین ترین سطوح نمی توانند کارآمد باشند به این معنی که محلهایی زیادی برای کسب سریع درآمد وجود دارد .
به عنوان مثال ، درحالیکه شما در پشت کامپیوترتان نـــــــه اید اگر طلا از نظر ارزش نزول نماید ، این امر معمولاً بدان معنی است که دلار آمریکا افزایش قیمت می یابد . تا زمانی که بازار تثبیت می شود بازار به این مسئله واکنش نشان می دهد . و در عین حال شما در حال کسب درآمد هستید ، مفهوم دیگری از کارایی .
۴- کوچک سازی ضررها ـ عموماً هر استراتژی اسکلیپنگ بر اساس حدضررهای سختیگرانه تر بنیان نهاده شده است . حدضررهای کوچکتر عموماً بدان معنی است که ضررهای کوچک تری نیز خواهیم داشت . اسکلپینگ یک بازی اعداد است . درست مانند هر نوع دیگری از معامله گری ها ، اما معاملات چندگانه با حدضررهای کوچک از اهمیت حیاتی در این بازی برخوردار می باشد .
۵- اندازه پوزیشن های بزرگ ـ در اود اون های کوچک به معنی اندازه پوزیشن های است ه معنی قابلیت ریسک بیشتر می باشد . هرچند این امر الزامی نیست
۶- مومنتيموم – اسکلیپنگ ، اگر در زمان صحیح روز صورت گیرد ، به معامله گر اجازه می دهد تا از مومتيـوم بازار به نفع خود استفاده نماید.
مطالب فوق فقط خلاصه ای از مزایای اسکلپینگ می باشد . البته معایبی هم وجود دارد . ضررهای کوچک زیاد بدون سودهای بزرگ عمدتاً به این معنی است که شما به جای آنکه پول به دست بیاورید ، پول از دست داده اید . اسکلیر باید این نکته را نیز در ذهن داشته باشد که:
زبان های کوچک ـ گاهی اوقات اعصاب شما را به هم خواهد ریخت و باعث می شـود هـمـان ابتـدا از بازار فارکس خارج شوید.
سودهای کوچک ـ ضربات اصلی دارای اهمیت هستند ، دو برابر بهتر است .
سودهای بزرگ ـ از ۱۰ ضربه ، بهتر است که فقط ۲ یا ۳ ضربه را بگیریم ، سه گانه و با اجرا در خانه.
به همین دلیل است که اسکلیبنگ یک بازی اعداد است.
مفاهیم: مروری اجمالی بر استراتژی اسکلپینک RSI
۱- اسکلپینگ با استفاده از RSI کمی با روش معمول که از RSI در سیستم معاملاتی فارکس RSI PRO ( RSI PRO Forex Trading System ) استفاده می نمودیم متفاوت می باشد . شما همچنان از اندیکاتور RSI Paint لذت خواهید برد و از آن استفاده خواهید کرد اما فراخواهید گرفت که نقاط ورود بیشتری وجـود دارد که فرصت معاملاتی بیشتری برایتان فراهم خواهد ساخت .
۲- سیگنال های معاملاتی می توانند از طریق هر یک از سیگنالهای RSI ایجاد شوند اما این سیگنال ها تنها محل های ورود و خروج به یک معامله نمی باشند .
۳- حدضررها را می توان به چندین روش مورد بهره برداری قرار داد و می توان آنها را بر اساس سبک فردی معامله گر در معاملات تغییر داد .
۴- از روشهای فیلترینگ برای کمک به تعیین زمان ورود به معامله استفاده خواهد شد .
۵- مومنتیوم و قیمت با روشی متفاوت و با توجه به سرعت بازار کنترل خواهد شد .
۶- تغییر محدوده RSI در تایم فریم های کوچکتر اغلب بیشتر رخ خواهد داد .
۷- شما قادر به معامله در MI , MS یا M15 بسته به مقدار با تعداد دفعاتی که می خواهید معامله کنیـد خواهید بود .
۸- روشی که ما از آن استفاده خواهیم کرد در نمودار MS توضیح داده خواهد شد .
کاربردها: استراتژی اسکلپینگ در بازارهای صعودی
به نمودار EURUSD در تایم قریم ۵ دقیقه در تصویر زیر نگاه کنید . در منطقه ای که مشخص شده ، ( روند سعودی ) و بدون بهره گیری از اندیکاتور RSI Paint ، کجا باید وارد معامله شوید؟
من مناطقی را در سمت چپ و راست مشخص کرده ام تا دیدن منطقه ای که در حال بررسی آن هستیم آسان تر شود . فقط با استفاده از مومتوم RSI و قیمت ، محل های منطقی برای ورود به معامله کجاست؟
اکنون به صفحه بعدی برویم و به نقاط ورودی که آنها را با فلش علامت گذاری کرده ام ، نگاه کنید.
سه نقطه واضح برای ورود وجود دارد . اگر اینها را انتخاب کرده اید ، انتخاب هایتان درست بوده است . اما اینها داده هایی هستند که ما بعد از این که به وقوع پیوسته اند در پیش چشمان خود داریم.
بیایید اندیکاتور RSI Paint را به نمودار اضافه کنیم.
دایره های قرمز رنگ دو سیگنال را نشان می دهند . این دایره ها برگشت های مثبتی ( Positive Reversals PRS ) هستند که انتظار وقوع آنها را در نمودار دارید . می دانیم که در یک بازار صعودی ، FR ها نسبت به برگشت های منفی ( Negative Reversals ) موفقیت آمیز تر عمل می نمایند.
همچنین می دانیم معامله با روند صرفنظر از این که این روند فقط چند دقیقه در یک تایم فریم کوتاه مدت طول می کشد ، یک روش معاملاتی خوب است همانطور که در تایم فریم های زمانی طولانی مدت تر نیز همین گونه می باشد.
مجدداً به نمودار زیر بدون استفاده از اندیکاتور RSI Paint نگاه بیاندازید.
این نمودار همان نمودار فوق است . دوره ای که به دنبال آن هستیم ، یک دوره ۵ ساعته از تایم زمانی amv EST تا pm EST۱۲ می باشد . نقاط فلش سبزرنگ به ۱۳ محل ورود اشاره می نماید.
آیا همه آنها را گرفته اید ؟ احتمالاً خبر ، اما تقریباً می توانستیم در اکثر این محلها وارد و خارج شویم و درآمد کسب کنیم ، همه این نقاط به استثنای فلش زردرنگ.
در اینجا دو جنبه اصلی از اسکلینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی عنوان شده است.
۱- نقاط ورودی چندگانه – یکی از جنبه های اصلی اسکلیینگ ، نقاط ورود چندگانه است . زمانی که نمودار ۲ را با نمودار ۲ مقایسه میکنید ، بیش از ۱۱ محل برای ورود به بازار وجود دارد . آیا این امر بدان معنی است که اندیکاتور RSI Paint از این نظر ارزشی ندارد ؟ اندیکاتور RSI Paint هنوز هم بسیار با ارزش است زیرا این اندیکاتور اطلاعات اصلی برای جریان یا جهت معاملات و مومشتبوم اصلی و جریان اصلی قیمت را فراهم می سازد.
۲- حد ضررهای سختگیرانه ـ در این نمودار به سختی می توان مشاهده کرد اما تقریباً هر یک از این معاملات ورودی تقریباً هیچ دراوداونی ندارد . « تقریباً بدون داروداون » به معنای حداقل محل حدضرر است که متاتریدر ۴ به شما اجازه می دهد این حدضرر را در بازار قرار دهید . این امر بدان معنی است که می توانید اندازه پوزیشن تان را به جای کاهش دادن ، افزایش دهید.
دلیل آن هم این است که حدضرر سختگیرانه تر و کمتر بوده است . قابلیت قراردادن حدضررهای سختگیرانه اصلی در اسکلپینگ برای محدودسازی ضررها و افزایش سودها می باشد.
پس متدولوژی و اسلوب این استراتزی اسکلپینگ چیست ؟
همانطور که اکنون در مورد یک روند صعودی بحث می کنیم ، اولین قانون این است …… در یک بازار با روند صعودی زمانی وارد معامله شوید که یک دره با مومنتیوم شکل گیرد و قیمت در حال حرکت به سمت بالا باشد .
توجه داشته باشید صرف نظر از این که RSI تا چه حد به سمت بالا حرکت کرده است. قیمت به حرکت صعودی خودش ادامه می دهد. اما قضاوت یا مشاهده این امر بدون برخی وسایل بری کمکی امری دشوار و سخت است.
برای کمک ، مواردی را به نمودار افزوده ایم که به شما کمک خواهد کرد.
اما قبل از اینکه کاری انجام دهید ، باید بپرسیم از چه دوره RSI استفاده می کنید ؟ از آنجایی که در یک تایم فریم زمانی پائین در حال معامله هستیم ، دوره های زمانی RSI را به ۸ کاهش می دهیم . این امر بدان معنی است که مدت زمان برگشت برای مومنتوم برابر ۴۰ دقیقه است.
به نمودار زیر نگاه کنید . مجدداً از همان نمودار فوق استفاده کرده ایم . ما یک میانگین متحرک را به RSI افزوده ایم . میانگین متحرک در این حالت ۳ است . ( توضیح در مورد نحوه افزودن میانگین متحرک در بخش ضمیمه این کتاب الکترونیکی و همچنین پیشنهادات ورود بر اساس اندیکاتور RSI Paint نیز گنجانده شده است ) .
ادامه این مطلب را با عنوان استراتژی اسکلپینگ PRO RSI قسمت (2) خواهیم داشت.
