نگاه کلی به SSI
در اين اسطور سعي شده جميع نظرات دوستان مورد SSI، ارائه شود و در طرح مطلب سليقه ای عمل نشود. فقط براي بهتر شدن و يكنواختي طرح مسئله،مطالب پراكنده، ولي داراي يك مفهوم را در كنارهم آورده ام.
موضوع از اين جا شروع شد كه جناب كسري با در كنار هم قرار دادن احوالات تريدرها و اينكه اكثريت در اين بازار دچار ضرر مي شوند . ايده اي را بررسي كرد به اين عنوان كه با بررسي تريدهاي بازنده شايد بتوان خلاف اكثريت وارد بازار شد. ادله و تاييد كننده نظر ايشان ارائه آماري از طرف بروكر FXCM بود. كه برايند معاملات مشتريانشان را در بازه هاي زماني ماهانه و سالانه ارايه مي كرد .
با نگاهي اجمالي به اين نمودار به راحتي مي توان متوجه شد كه مجموع پوزيشن هاي معامله گران در اين بروكر در اكثريت مواقع خلاف جهت حركت بازار مي باشد.
جناب كسري با گرفتن اين نتيجه طرحي را مطرح كرد ! به اين صورت كه تعدادي از معامله گران بي تجربه را جمع اوري كرده و بدون اينكه متوجه بشوند از برايند معاملات ايشان ، در خلاف برايند معاملات انها اقدام به معامله كرد .
در اين مسير اطلاعات جالبي از طرز فكر معامله گران بي تجربه بدست امد كه خود موضوعي جدا از اين مطلب مي باشد.
در اين ميان جناب) آي دي( هنري هولمز به اين نكته اشاره كرد كه اين بروكر، اطلاعات مربوط به برايندمعامله معامله گران را، دو بار در روز در اختيار مشتريان خود مي گذارد و با توجه به اينكه خود ايشان در اين بروكر حساب داشتند، اين آمار را در اختيار ما قرار دادند. در اين بين دوستاني به نام هاي نيروانا ، كوروش ، جناب امين به بحث پيوستند كه هر كدام به شكلي شروع به توصيف اين آمار نمودند.
مسئله اصلي اين بود كه در واقع چه كساني ضرر مي كنند. ايا واقعا 59 در صد معامله گران هميشه ضرر مي كنند يا اينكه برايند معامله ها در 59 درصد حالات منجر به ضرر مي شود!
در فراز بعدي اين مطلب مطرح شد كه اگر ما به صورت رندم هم معامله كنيم نتيجه ان بايد به 95 درصد ميل كند )با فرض بدون اسپرد( نه 59 درصد!!
اين مطلبي بود كه نگاه دوستان را به نكته هاي حد سود و حد ضرر جلب كرد. در واقع اينطور مي توان گفت كه انتخاب حد سود و حد ضرر خود باعث عدم هم خواني آمار 95 درصد و آمار 59 درصد مي شود.
حالات مختلف را در اينجا شرح مي دهيم.
حالت اول اينست كه شما به درستي وارد معامله شده ايد و جهت حركت بازار را درست تشخيص داده ايد .
اما با تعيين نادرست حد ضرر به سرعت موقعيت را از دست مي دهيد.
حالت دوم اينست كه شما باز هم به درستي وارد معامله شده ايد و حد ضرر معقولي داريد اما با انتخاب حد سود اشتباه ، با سود كم خارج مي شويد!
حالت سوم به اين صورت است كه اساسا شما در خلاف جهت بازار وارد شده ايد ولي با تعيين حد سود كوچك در برگشت قيمت با سود كم خارج مي شويد!
حالت چهارم به اين صورت است كه شما در خلاف جهت قيمت وارد شده ايد و در نهايت حد ضرر شما ديده مي شود.
اين چهار حالت نمايانگر شرايط ورود معامله گران در بازار مي باشد .اما حالات ديگري نيز در اين بين وجود دارند كه بيانگر نوع تفكر شما در ادامه معامله مي باشد. به اين صورت كه پس از ورود با حركت قيمت به سمت حد ضرر و نزديك شدن آن به حد ضرر اقدام به جابجايي كرده و در نقطه دورتر آن را قرار مي دهيد و يا اينكه پس از ديده شدن حد ضرر دوباره به اميد بازگشت قيمت وارد معامله در خلاف جهت بازار مي شويد و در نهايت اينكه عليرغم در ضرر بودن به حجم معاملات در ضرر اضافه مي كنيد. وغيره….
برايند اين حالات نمايانگر تغييرات آمار مي باشد .
نكته اصلي دراين مطلب اينست كه در واقع 59 درصد معاملات است كه به ضرر منجر مي شود نه 59 درصدمعامله گران.
در نتيجه مي توان معاملات ضررده داشت ولي در نهايت سود كرد و يا معاملات سود ده داشت و در نهايت ضرر كرد!
تا اينجاي مطلب را داشته باشيد تا گريزي به خود آمار بزنيم.
در حين بررسي اين آمار، دوستان، بروكرهاي ديگري را معرفي كردند كه، هر كدام به شكلي در حال انتشار اين آمار بودند. اين آمارهاي مختلف در تايم هاي مختلف به روز مي شدند و هر كدام نيز به شكلي متفاوت به نمايش در مي آمدند. كه گاها اين آمار در مقاطعي هم جهت بوده و در مقاطعي خلاف جهت هم بودند .اما در اينجا يك سوالي پيش مي آيد!
سوال اينست كه آيا اين آمار براساس تعداد معاملات معامله گران مي باشد؟ يا حجم معامله معامله گران؟ دانستن اين موضوع مي توانست راه را براي نشان دادن اصل داستان به ما نشان بدهد. اگر اين آمار براساس تعداد معاملات بوده باشد اين موضوع داراي تناقضي با مقولات عرضه و تقاضا و غيره نخواهد داشت .اما اگر بر اساس حجم معاملات باشد . اين موضوع داراي يك تناقض اساسي در داخل خود خواهد بود! به اين معنا كه وقتي ارزي تقاضا مي شود قاعدتا بايد ارزش آن افزايش پيدا كند نه اينكه ارزش آن كاهش پيدا كند !!!
اين فرض دوم كه اين آمار نشانگر حجم معاملات است اگر صحيح باشد به طور غير مستقيم ما را به نحوه كار بروكرهاي ماركت ميكر راهنمايي مي كند. (البته اين بررسي ها بر اساس فرض هست و قصد داريم با ارائه منطق و دليل بر اساس اين موضوعات راهي براي معاملات خود بيابيم).
اين فرض بر اين موضوع استوار است كه بروكر هاي ماركت ميكر با تجميع معاملات مشتريان خود و برايند گيري از آن (روبرو قرار دادن باي ها با سل ها) ، معادل چندين برابر لات باقي مانده از آن برايند گيري را در جهت خلاف وارد بازار مي كنند .با اين فرض اساسا رابطه بين عرضه و تقاضا دچار مشكل نمي شود(در بازار فاركس) و نظريه مجموع بازي صفر نيز صادق مي ماند !!(اينجا خوراك تئوري توطئه است، شبكه بين بروكر ها وايت ليبل ها و غيره) .
دوستان با پرسش از بروكرهايي كه اين آمار ها را منتشر مي كردند اينگونه پاسخ گرفتند كه:
آمار در ایزی فارکس به تعداد ترید ها و نه تعداد تریدرها بر میگردد.
آمار در دوکاسکوپي به حجم
در اوآندا به تعداد ترید ها و در SSI به تعداد تریدرها بر میگردد.
در اين ميان با در نظر گرفتن مطالب بالا ممكن است خلط مبحثي با مباحث فاندامنتال پديد بيايد كه جناباقبالي به اين مهم اشاره كردند و موضع اصلي ايشان اين بود كه تعداد معامله گراني كه شامل خود ما و چند ماركت ميكر است در مقابل تعداد معامله گران واقعي بازار اصلا به حساب نمي آيد و با تكيه بر اين آمار نمي توان ميزان عرضه و تقاضا را مشخص كرد.
در نتيجه اين آمار يا كارايي نخواهند داشت و يا بعد از مدتي كارايي خود را ازدست خواهد داد. و به جاي استفاده از اين آمارها بايد با خواندن چارت به ميزان عرضه وتقاضا پي برد. (البته مطالب ديگري هم ذكر شد كه مطالعه ان ها خالي از لطف نيست.)
در پاسخ ايشان جناب كسري و چند تن از دوستان استدلال ديگري را مطرح كردند كه به نوعي گوياي اين مطلب است كه ، بررسي اين آمار نشانگر نيروهاي موجود در بازار نيست بلكه نمايانگر در ضرر بودن اكثريت است و با فرض اين مطلب كه اگر خلاف انها معامله كنيم نتيجه بهتر خواهد شد، به اين موضوع مي پردازند.
در رابطه با همين موضوع جناب امين فاركس مطلبي را عنوان مي كنن كه شما را به خواندن آن دعوت مي كنم:
” ولي نظر دوستان رو به یک مساله مهم جلب میکنم:
صفحه 17 کتاب بنیادهای اقتصادی در بازار ارز دوخط آخر و صفحه 92 تا 17 به صورت کلي بیان شده است که Dow پس از تحقیقات فراوان به این نتیجه رسید که بازار ارز به دلیل سیالیت بالایي که دارد بسیار کاراتر از دیگر بازارهای مالي است و لذا تعیین نرخ ارز دشوار است. عملا نرخ ارز به انتظارات افراد تغییر میکند و باید این انتظارات را شناخت و دید که آیا این انتظارات دست یافتني است.
SSI دقیقا در جایي بهترین جواب ها وبهترین ایده های معاملاتي را رو میکند که این انتظارات از واقعیات به دور باشند.
برای همین است که من باز هم تاکید میکنم که دانش بنیادین و دانش تکنیکي اگر به طور صحیح و در جای خود به خوبي بکار گرفته شوند میتواند واقعیات بازار را به خوبي نمایش دهد و برای مثال یکي از روشهای تحلیل تکنیکي را عبور از چارت جفت ارزی و بررسي بازارهای مرتبط با بازار مربوطه عنوان میکنند که جان مورفي نیز کتابي در این زمینه نوشته و جناب مساح نیز زحمت ترجمه آن را کشیده اند.
نکته مهمي که در این جا مطرح میشود این است که عملا بسیاری از افرادی که در طول روز معامله میکنند واقعا از روشهای حرفه ای تحلیل تکنیکي و بنیادین دور هستند. و به برخي روشهای ساده بسنده کرده اند. علت اینکه در بسیاری از سیستم ها فیلترSSI به خوبي جواب میدهد این است که هنوز پتانسیل این روش را در کنار تحلیلهای تکنیکي و بنیادین نمي بینیم .
من با حرف کسری موافقم که شاید روزی بتوان به جای تحلیل تکنیکي و تحلیل بنیادین تحلیل تریدر ها را انجام داد. زیرا طبق نظریه بازار کارا هر آنچه هم اکنون اتفاق افتاده است در قیمت نمود بهتری خواهد یافت. جالب اینکه با توسعه تکنولوژی بازار کارا قویتر خواهد شد و بررسي چارت ها فقط آن بخشي که با ذات بازارها قابل تطابق باشد باقي میماند یعني ابزار ها و فکر میکنم اندیکاتورها در 92 سال آینده جایي در این بازار نداشته
باشند. البته این فقط یک نظریه است. یک نظریه که تئوری گشت تصادفي ، تئوری دوره های زماني آنرا حمایت میکنند.
برای رسیدن به بهترین کاربرد در این روش بهتر است در جاهایي باشیم که بین واقعیات و انتظارات بازار واگرایي ایجاد میشود.
براستي چگونه میتوان بین واقعیات و انتظارات این واگرایي را درک کرد ؟ شاید ترکیب تحلیل بین بازاری و تحلیل تریدری راهگشا باشد.“ حال نتيجه گيري!
فارغ از اينكه اين آمارها بر اساس حجم باشند يا بر اساس تعداد معاملات در نهايت بيانگر اين موضوع است كه اكثريت معاملات اشتباه از آب در مي آيد!!! و معامله گران بزرگ به مجموع در خواست ها دسترسي دارند .كافي است كه اتصال بروكر ها به بازار از طريق بانك ها باشد و بانكها نيز از طريق بانكهاي بزرگتر به بازار متصل باشند و غيره….
تا به اينجا ما به سه موضوع پرداختيم. اول اينكه آمار نشانگر اين موضوع است كه اكثريت معاملات اشتباه است ، دوم اينكه مهم نيست آمار بر اساس حجم معاملات باشد يا تعداد معاملات و سوم نحوه معامله معامله گران بيانگر و سازنده اين آمار است. به همين خاطر است كه اگر بسياري از نكات بازار هم آشكار شود و ابزار هاي جديد هم ساخته و طراحي شود باز هم نتيجه تغيير نخواهد كرد!
***************************************************************
بررسي خود آمار
نمونه هايي از آمار SSI در چارت قيمت و روابط بين آنها:
با توجه به تصوير قرار داده شده در بالا و نمونه هاي موجود در تاپيك يك نكته اساسي را مي توان مشاهده كرد و آن اينكه در 05 درصد مواقع اكثريت در زماني كه بازار رونددار مي باشد ضرر ميكنند. و در شرايطي كه بازار رنج باشد اين نسبت به 05 درصد مي رسد.(البته نسبت ها تخميني ميباشد.)
نكته ديگر ميزان انتظار ما از صحت اين آمار در بازار است . به اين معني كه اين آمار در چه جفت ارز هايي كارايي دارند و قابل اعتماد ترند؟
اينجا بود كه دوستان به بررسي اين آمار و رابطه آن با واكنش قيمت پرداختند . در اين جا مسئله اي نمايان شد كه در جفت ارز هايي كه، در صد بالايي از معامله گران در آن جفت ارز در حال معامله هستند ،اين آمار از دقت بيشتري بر خوردار است.
جناب امين فاركس و جناب كوروش اين ايده را مطرح كردند كه براي از بين بردن اين نقيصه مي توان در جفت ارز هاي كراس از آمار معادل آنها در برابر ارز اصلي استفاده كرد . به اين صورت كه مثلا براي استفاده از آمار در جفت ارز پوند به ين بايد درصد آمار پوند به دلار و دلار به ين را در نظر گرفت.
مسئله ديگري كه در بررسي آمار جفت ارزها دوستان به آن اشاره كردند اين بود كه در جفت ارز دلار به دلار كانادا ، اكثريت جهت درست را تشخيص داده و آمار SSI آن با جهت حركت همخواني دارد. در اين جا مطلبي طرح شده كه جاي بررسي بيشتري دارد و آن اينكه ممكن است اين نتيجه ناشي از واكنش دلار كانادا به بازار كالا باشد.
در مطالب ارائه شده تا اينجا مسئله ديگري طرح شد و آن نا همگوني اين آمار با هم بود به طوري كه آمار ايزي فاركس و مثلا FXCM با هم همجهت نبودند و اين قضيه در تفسير اين آمار مشكلاتي بوجود مي آورد.
نظر دوستان بر اين بود كه معامله گران بروكر ايزي فاركس عمدتاً معاملات كوتاه مدت انجام مي دهند و معامله گران FXCM يا اواندا داراي ثبات بيشتري در معاملات هستند. از اينجا به بعد قضيه همگرايي يا واگرايي آمار ها با هم مطرح شد كه داراي نكات جالبي بود كه خواندن آن در تاپيك خالي از لطف نيست.
در بررسي آمار يك نتيجه ديگر نيز بدست آمد و آن اينكه عموماً اتكا به اين آمار در انتهاي روند ها ما را دچار مشكل مي كند و علت آن اينست كه وقتي عموم در خلاف جهت روندي معامله مي كنند قرار نيست كه تا ابد بازار در آن جهت حركت كند به طور مثال در يك روند صعودي كه اكثريت سل دارند قرار نيست كه تا هميشه روند بازار صعودي بماند و لا جرم تغيير جهت خواهد داد و اين جا جايي است كه روند با جهت معامله اكثريت همسو مي شود. ولي جناب امين متوجه مسئله ديگري شد.
جناب امين فاركس به جاي استفاده از آمار روزانه روند تغييرات آمار را در روند هاي قيمت، بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه عليرغم همجهت شدن روند جديد با آمار معامله معامله گران ، در انتهاي روند قبلي شاهد تغييرات هستيم به نحوي كه مثلاً در يك روند صعودي در انتهاي روند شاهد كاهش درصد معامله گراني كه سل زده بودند، بوديم.
اين خود اخطاري بود مبني بر اتمام روند قبلي و شروع روند جديد. در روند جديد نيز با قدرت گرفتن بازار دوباره درصد معامله گران خطا رفته تغيير مي كرد و بر تعداد شان افزوده مي شد!
اما در ادامه با بررسي هاي بيشتر ايشان به نتيجه متفاوت تري از مطلب بالا رسيدند و با تقسيم بازار به سه حالت، نقش آمار را در اين سه حالت بررسي كردند كه مطلب ايشان را در سطور پايين نقل قول مي كنم:
“اگر خاطرتان باشد بر اساس تجربه و با بررسي نمودار 3 سال گذشته يورو به اين نتيجه رسيده بوديم كهSSI در پایان روند ضرر ميدهد .
كلاً در اين روش ما بازار را به سه قسمت تقسيم ميكنيم:
- بازار داراي روند – در اين بازار هموارهSSI سود ده است.
- بازار –Range در اين بازار كه قسمت عمده لحظات را شامل ميشود در نگاه اولSSI داراي موفقيت 60 درصد است يعني اگر به صورت خام مورد استفاده قرار گيرد اينطور است ، ولي اگر سلاح مناسب اين بازار را به كار بگيريم موفقيت بيش از
07 درصد است . سلاح مناسب چيست ؟ Limit Orders .
وقتي نمودارSSI كه چارت قيمت را نيز شامل ميشود نگاه ميكنيد انگار كه كارنامه اعمال تريدرها را مينگريد، واقعا با عميق
شدن در اين نمودار زنده و جاندار انگار كه اكثريت فاركس كاران به جنگ شما آمده اند بايد ببينيد با چه سلاحي ميتوانيد آنها را شكست دهيد ، چرا كه در روش ما سود دادن اكثريت برابر ضرر دادن ما است . با توجه به نمودارها اين اكثريت فقط در بازارهاي رنجRange سود ده هستند . براي جنگ بايد آنها را با سلاح خودشان شكست دهيم و اين سلاح چيزي نيست جز اردرهاي ليميت با استفاده ازSSI يعني اگرSSI ميگويد باي كن ، شما همون لحظه باي نكن ، بلكه يه مقدار پايينتر اردر بايليميت بگذار .
در اين صورت شايد بعضي روزها با اينكه جهت را درست تشخيص داده ايم ولي اردر ليميتمان باز نشود ولي در صورت باز شدن پوزيشنمان 2 خاصيت دارد : 1 – مخالف جهت اكثريت ودر عين حال2– استفاده از تمام پتانسيل بازار براي ادامه روند احتمالي .
3– پايان روند – در انتهاي روند هر كاري كه بكنيSSI ضررده است . مطلب شما هم كه فرموده بوديد به اين قضيه برميگرده يعني چرا با اينكهSSI هنوز بر باي كردن اصرار داره ولي من باي نميكنم و منتظر بهانه براي سل كردن هستم ؟
بعد از مدتي تجربه حركات بازار همراه با زير نظر گرفتنSSI به اين نتيجه رسيدم كهSSI در پايان روند با وقفه تغيير جهت ميدهد . پس چاره چيست كه در نقاط احتمالي كف و سقف ضرر ندهيم ؟ روشي ميخواهيم كه نقاط اكسترمم را برايمان مشخص كند .
آيا فاندامنتال راهگشاست ؟ هر كسي جوابي دارد ولي جواب من “خير” است . ” و در ادامه ايده هايي براي پيدا كردن نقاط اكسترمم ارائه كردند.
“واگرايي در تايم H4 به بالا يكي از راه هاست وCOT روشي ديگر و…. .”
با در نظر گرفتن مطالب مطرح شده تا به اينجاي كار، روشهايي براي استفاده از اين آمار، مد نظر دوستان قرار گرفت كه اولين آن را جناب كسري توضيح داده اند و من پست ايشان را به طور كامل در اينجا مي آورم.
نقل قول از جناب كسري:
“خب از اين موضوع بگذريم ، چيزي كه من بهش اعتقاد دارم وجود نقاط بحراني در بازار هست . نميدونم چه كلمه اي به كار ببرم ، تعريف نقطه بحراني در ذهن من تصوير كارد به استخوان رسيدن رو ايجاد ميكنه . يعني چي ؟ يعني جايي كه عوام و اكثريت بد جوري ضرر ميكنند ، يعني محل تجمع استاپ لاس ها . يعني توافق كامل فاندامنتاليست ها و تكنيكاليست ها در يك جهت به صدا در آمدن زنگ خطر .
نمودار زير را نگاه كنيد:
اين نمودار 3 ماهه يورو است همراه باSSI ميخواهم تحليلي بر اين اساس بنويسم و ببينيم كه آيا با روش ما موقعيت هايي دربازار بوده است كه بتوانيم سود كنيم يا خير ؟
خب شايد با ديدن عكس و احيانا شلوغ بودن آن از خير خواندن ادامه مطلب بگذريد ، ولي توصيه ميكنم ادامه مطلب رو هم بخونيد ، تا حد امكان موارد موجود در عكس رو توضيح دادم و چيز سختي نيست.
در ضمن اگه تازه به جمع خوانندگان اين تاپيك پيوسته ايد ، توصيه ميكنم در صفحه دوم اين تاپيك حتما توضيحات و تعريفSSI را مطالعه كنيد.
در اين عكس من 3 ماه گذشته را به 3 قسمت تقسيم كرده ام و با شماره از 1 تا 3شماره گذاري كرده ام . فقط قسمت آخر دسامبر را جزو مناطق مورد نظر نياورده ام بخاطر اينكه در اين هنگام اصلا تريد كردن حرام است و بازار هيچ تحليلي نميپذيرد !
همونطور كه در عكس ميبينيد منطقه 1 و 3 داراي ترند بوده و منطقه 2 رنج است .
قبلا هم در مورد قسمت هاي ترند دار بازار صحبت كرده بوديم كه هميشه در زماني كه بازار داراي ترند است ، اكثريت در
اشتباه هستند و ميتوان به راحتي بر عليه آنها پوزيشن گرفت ، به خاطر همين در مورد مناطق 1 و 3 كمتر صحبت ميكنيم و مي پردازيم به منطقه 2.
براي اينكه هدف ما از بررسي اين شاخص اين است كه روي روانشناسي جمعي تريدرها كار كنيم ، سعي ميكنم بحث تكنيكي همراه با تفسير رفتار جمعي تريدرها ارايه دهم.
خب از روي نمودار مشخص هست كه الحمدلله اكثريت تريدرها با مفهوم رسيستنس و ساپورت در بازار آشنا هستند و معموًلًادر اين نقاط حركات جالبي از طرف اكثريت سر ميزند كه ما ميتوانيم از آن استفاده كنيم.
اگه در نمودار دقت كنيد مي بينيد كه تعدادي از نقاط را با رنگ قرمز مشخص كردم كه با حروف انگليسي مشخص كردم .
من اسم اين نقاط را ميزارم نقاط بحراني:
نقطهA :
چرا نقطهA بحراني است ؟ به علت اينكه در اينجا ميبينيم يك سطح رواني يا ساپورت قوي در نمودار يورو شكسته شده است.
در نقطهA چه كار كنيم ؟ اولا مي بينيم كه روند كلي نزولي است كه اين يك امتياز مثبت براي تصميم گيري بهتر ما است .
صبر ميكنيم تا سطح 100777 شكسته شود و ميبينيم كه همزمان بيشتر تريدرها پوزيشن باي دارند . اينجا موقعيت خوبي است كه بر خلاف جهت آنها وارد شويم و سل كنيم . مخصوصا در جاهايي كه تشخيص ميديم اگه ما باي داشتيم استاپ لاس خود را در آنجا ميگذاشتيم . مثلا در قيمت 103377 تا 1033.7 چون معمولا كساني كه باي كرده اند استاپ لاس خود را در اينجا تنظيم ميكنند . نقطهA نقطه خوبي براي تريد ما بود و سود هم داد و از اين نظر كه پوزيشن ما همجهت با روند كلي هم بود يك پوزيشن طلايي به حساب مياد.
نقطه B:
چرا نقطهB بحراني است ؟ به علت اينكه در يك روند نزولي ما ميبينيم كه ميزان باي كننده ها به ميزان خيلي زيادي بالا است . اين ميزان باي كننده در چند ماه پيش از آن هم كم نظير بوده است . خيلي عجيبه مگه نه ؟ وسط يك حركت نزولي ميزان باي كننده ها به ميزان خيلي زيادي زياد شده است . آيا از نظر شما مشكوك نيست ؟ آيا اين طلايي ترين نقطه ورود به بازار و بهترين زمان استفاده كردن از اكثريت ضررده در فاركس نيست ؟
در نقطهB چه كار كنيم ؟شك نكنيد ، اكثريت دچار اشتباه بزرگي شده اند و سرمايه گذاران بزرگي هم اكنون وارد بازي مي شوند ، همراه با شما ، اكثريت قرباني ميشوند و شما در اينجا يك سل فوق العاده سود ده انجام ميدهيد . اگر چنين موقعيتي پيش آمد هيچوقت از دست ندهيد.
نقطهC :
چرا نقطهC بحراني است ؟ به علت اينكه در يك روند نزولي يك ساپورت شكسته شده.
در نقطهC چه كار كنيم ؟ اينبار موضوع كمي پيچيده تر است . به نمودار نگاه كنيد ، مي بينيد ابتدا وقتي سطح 103777 در يورو رو به پايين شكسته شد ، اكثريت هم سل كرده بودند ! خوب روش كار ما هم كه عمل بر عليه اكثريت است پس اينجا وارد بازي نميشويم .
اتفاقا قيمت بعد از اينكه اندكي پايينتر ميرود بالا مي آيد و تقريبا به 103777 ميرسد و دوباره آن را لمس ميكند ، در برگشت به سمت پايين مشاهده ميكنيم كه اكثريت بالاخره اشتباه را آغاز كردند و فكر كردند كه يورو صعود خواهد كرد و اينجا بهترين فرصت براي ما است كه در نقطهC يك سل طلايي انجام دهيم . طلايي از اين نظر كه هم در جهت روند كلي بوديم و هم يك سطح رواني شكسته و هم داريم مخالف اكثريت عمل ميكنيم .
نقطهD :
به منطقه 2 يا منطقه رنج يورو خوش آمديد . همونطور كه گفتيم تصميم گيري بر عليه اكثريت در هنگام بازار ترند بسيار سود ده و بدون خطا است ولي اگه استراتژي براي بازار رنج نداشته باشيم نميتوانيم هميشه از بازار سود بگيريم.
به نقطهD نگاه كنيد ، با توجه به اينكه سطح 103777 بعد از شكسته شدن تبديل به رسيستنس شده است ميبينيم كه اكثريت هم همين موضوع را فهميده اند و هنگامي كه قيمت به 103777 نزديك ميشود شروع به سل كردن ميكنند خب ميبينيم كه قيمت سطح 103777 را نشكست و ما فرصتي براي وارد شدن بر عليه اكثريت نداريم ولي من به نكته جالبي در مورد رفتار اكثريت در هنگام بازار رنج و عكس العمل آنها نسبت به رسيستنس و ساپورت هاي قوي پي برده ام .
همانطور كه ميبينيد وقتي قبل از نقطهD قيمت رسيستنس را لمس ميكند اكثريت به درستي سل ميكنند ولي در برگشت در يك لحظه ميبينيم معادله تغيير كرد و باي كننده ها در كمال تعجب به اكثريت ميرسند ، اينجا نوبت ماست كه بر عليه اكثريت وارد عمل شويم و سل كنيم ، يعني در نقطهD .
نقطهE :
دقيقا همانند نقطهD ، اكثريت دوباره اشتباه خودشان را تكرار كردند و دقيقا همان روال قبلي تكرار شد ، يعني ابتدا به درستي سل كردند ، ما در اينجا وارد نميشويم چون نميدانيم اين سطح ممكن است بشكند يا نه، اما در حركت رو به پايين در نقطهE ميبينيم كه اكثريت دوباره اشتباه كرده اند و ما وارد پوزيشن سل ميشويم و وقتي آنها استاپ لاس ميخورند ، ما به تي پي ميرسيم !
نقطهF :
در نقطهF دوباره همين سناريو تكرار شده است وقتي قيمت به ساپورت 102.77 ميرسد نميدانم چرا اكثريت سل ميكنند ، احتمالا فكر ميكردند اين سطح ميشكند ، در ابتدا ما كاري نميكنيم چون نميدانيم اين سطح ميشكند يا نه بر فرض مثال هم اگر بشكند ما در شكست وارد نميشويم بلكه حتما بايد صبر كنيم كه پوزيشنهاي طرف مخالف شكست زياد شود و بعدش ما وارد شويم.
به هر حال در نقطهF اكثريت مانند دفعات پيش در برگشت از رسيستنس ابتدا باي كردند و در يك لحظه در نقطهF ميبينيم كه سل كننده ها در اكثريت قرار گرفتند ، اينجا نوبت ماست كه بر عليه آنها باي كنيم و چند پيپي سود كنيم ، اين نقطه زياد سود ده نبود ولي با اينحال در يك بازار رنج همين هم غنيمته.
نقطهG :
آه خسته شدم باز هم همون سناريو . ) لطفا توضيح قسمتF را بخوانيد ، اين بار هم اكثريت همان اشتباه را كردند ولي فرقش اينه كه اينبار اگه باي ميكرديم بيشتر سود ميكرديم ( نقطه H :
اين نقطه نياز به توجه بيشتري داره ، در اين نقطه قيمت از رسيستنس ميگذره و اگه بي دقتي ميكرديم بر خلاف اكثريت
وارد پوزيشن باي ميشديم ، ضرر ميكرديم . علتش هم اين بود كه قيمت اينبار نتونست به استاپ لاس اكثريت برسه ، ما بايد ابتدا صبر كنيم كه قيمت به درستي اون سطح رو بشكنه و مطمئن بشيم استاپ لاس اكثريت زده شده . در نقطهH ميبينيم كه اين سطح نشكسته و ما نه باي ميكنيم نه سل بلكه صبر ميكنيم همان سناريو هميشگي اكثريت در بازار رنج دوباره تكرار بشه تا ما وارد بازي بشيم.
نقطهI :
اگه تاحالا به اين ايمان نياورديد كه اكثريت در اين بازار فقط دارند دست و پا ميزنند و روز به روز فقط ضرر ميكنند به نقطهI نگاه كنيد كه باز هم همان سناريو در برخورد با سطح رسيستنس تكرار شده است .
باز هم در برگشت از يك سطح رسيستنس يا ساپورت در بازار رنج صبر ميكنيم تا اكثريت تغيير جهت بدهند و ما در همان لحظه وارد ميشويم .در نقطهI سل ميكنيم و سود ميكنيم .
نقطهJ : -يك پوزيشن طلايي ديگر–
چرا نقطهJ بحراني است ؟ به علت اينكه در يك بازار رنج يك سطح رواني و يك رسيستنس قوي شكسته شده است.
در نقطهJ چه كار كنيم ؟ خب همگي كه يادتون هست در اين زمان اكثريت سيگنالهاي همين سايت به عنوان جامعه آماري كوچكي از تريدرهاي دنيا بر سل قرار داشت .
در هنگام شكسته شدن سطح 103777 اكثريت طبق نمودار در پوزيشن سل قرار داشتند ولي چه چيزي باعث ميشه اين بار اين نقطه بسيار بحراني باشه و بايد غبطه بخوريم كه چرا در اينجا باي نكرديم؟ در نمودار نگاه كنيد : تعداد سل كننده ها در لحظه شكست نسبت به چند ماه گذشته بي نظير و بسيار زياد بوده است يعني اكثريت قاطع در اين دوران به سل اعتقاد داشتند و اين خيلي موقعيت كم نظيري است .
واقعا خودم را ملامت ميكنم كه در آن زمان باي نكردم . ولي به هر حال اين حركت بازار نشون داد كه بهترين زمان براي تصميم گيري زماني هست كه هم فاندامنتاليستها و هم تكنيكاليستها بر يك پوزيشن اتفاق نظر دارند و ما در آن زمان بايد بر عكس آنها وارد بازار شويم.
بله در اينجا در شكست سطح 103777 بايد با پوزيشن باي وارد ميشديم و اين رالي بيش از 1077 پيپ نيز ادامه يافت !!!
نقطهK :
در اينجا دو نقطه داريم كه نشون ميده بالاخره اكثريت شروع به باي كرد ) چه دير ؟ بعد از پايان رالي ؟( خب از يك طرف ميشد در اينجا از پوزيشن طلاييJ با سود بياين بيرون و از يك طرف ميشد سل هم بر خلاف اكثريت انجام داد .
به هر حال بعد از اين نقطه به آخر دسامبر رسيديم كه تريد كردن اصلا به صرفه نبود. “
نقل قول بالا يك روش استفاده از اين آمار بود كه جناب كسري به خوبي آن را شرح دادند.
يكي ديگر از دوستان با توجه به مطلب بالا نكته اي را مطرح كردند كه جنبه روانشناسانه اي از موضوع بود كه نقل قول آن دوست را در ادامه مي آورم:
“ببينيد، چيزي كه مشخص هستش، اينه كه اكثريت خيلي زود از روند نزولي/صعودي موجود نا اميد ميشن، و بنا به دلايلي روند نزولي/صعودي حاكم بر بازار رو موقتي ميدونن، و به همين خاطر يا برعكس روند پوزيشن مي گيرن و يا خيلي دير به روند اعتماد مي كنن!“
خود اين موضوع نكته اي است كه شايد اكثريت ما آن را بدانيم و آن را در كتب مختلف مطالعه كرده باشيم و يا در امضا هاي خود بياوريم. اصل مهم سود مستمر در اين بازار اينست كه باید در جهت روند معامله کرد.
مورد ديگري كه يكي ديگر از دوستان آن را مطرح كرد اين بود كه مي توان از اين آمار در زمان انتشار اخبار مهم استفاده نمود. به اين صورت كه در نزديكي اخبار مهم نگاهي به آمار ارائه شده توسط بروكر ايزي فاركس و خود آمار SSI بياندازيم و خلاف اكثريت پوزيشن بگيريم كه اين مورد مثال هاي فراواني در تاپيك دارد كه ديدن آنها خالي از لطف نيست . اخباري كه بر خلاف انتظار منتشر شده اند يا واكنش قيمت، خلاف انتظار از اخبار.
در رابطه با اين روش، دوست عزيزمان جناب امين فاركس مطلبي را ارئه كردند مربوط به اين كه در اخبار مربوط به دلار، بايد انتظار خريد يا فروش دلار را با استفاده از اين آمار بدست آورد و سپس ارز مناسب مقابل دلار را انتخاب كرد.
نکته دیگر در این روش بررسي آمار پس از انتشار اخبار مي باشد. که بیانگر جهت کلي حرکت قیمت در ساعات آتي است.(این نکته مهمي مي باشد)
همچنين جناب كوروش روشي را بر مبناي اين آمار ارائه كردند كه آن را عيناً در اينجا قرار مي دهم.
“…اين هم جهت بودن اين آمارها از نظر منم خيلي مهمه.كلاً من كاري كه دارم ميكنم تا الان بر حسب تجربه اي كه توي اين چند وقت داشتم اينه:
سه جفت ارز يورو – دلار ، پوند – دلار و دلار – ين رو تحت نظر ميگيرم.دليل انتخاب اين سه تا هم بالا بودن حجم روي اونهاست و اينكه باز به تجربه ديدم روي اين سه جفت بهتر جواب ميده.خب هر روزي كه آمار ايزي،swfx وssi هر سه با درصد خوبي در يك جهت قرار گرفتند روي يكي از اين سه جفت اون موقع جهت معامله پيدا شده.اگر هم چنين موقعيتي نبود كه اون روز اصلا با اين روش معامله نميكنم.حالا با نقاط تكنيكي نقطه ورود و خروج رو بدست ميارم.جالبه كه با اين روش فقط يك بار حد ضرر خوردم اونم روي پوند -دلار و بقيه فقط سود بوده.
چند نكته:
- اگر آمار برگشت با ضرر هم شده بايد سريع ًا خارج شد چون همين برگشتن آمار هم به اون حركت سرعت بيشتري ميده.
- براي پوند- ين كه ارز مورد علاقه منه اصلا به آمار مربوط به اين جفت در ايزي ياswfx توجه نكنيد.بلكه فقط به آمار پوند
– دلار و دلار- ين دقت كنيد.و اگر اين دو جفت هر دو شرايط گفته شده رو داشتند و با درصد خوبي در يك جهت بودند ميتونيد با اطمينان نسبتا خوبي روي اين جفت هم تريد كنيد.اگر آمار اين دو جفت هم جهت نبود بهتره از خير اين تريد بگذريد.
3– بدترين نتايج همونطوري كه خودت هم اشاره كردي روي دلار-دلار كانادا به دست مياد و اصلا تريد روي اين جفت ارز با اين روش توصيه نميشه.از اون طرف بهترين نتايج هم روي يورو -دلار هستش.پس بهتره روي همون سه جفت ارزي كه خدمتتون عرض كردم فوكوس كنيم.
0– اين چند وقت دليل بعضي از ضرر دادنهاي بچه ها رو در دو نكته ديدم.يكي اينكه از حد ضررهاي كوچك استفاده ميكنند و يكي هم اينكه هر روز اصرار دارند كه حتما تريد كنند و به بوجود آمدن شرايط مناسب كه درصد بالا و تاييد در بروكرهاي مختلفه كمتر توجه ميكنند.“
روش ديگري را كه جناب كسري مطرح كردند وبه شكلي در ادامه روش قبلي ايشان بود را به شرح زير و از زبان خود ايشان قرار مي دهم:
“يك نكته بسيار جالب خدمت دوستان عرض ميكنم ، اميدوارم روي اين مساله فكر كنيد و به نتايج خوبي برسيد .
در مورد معاملات روي جفت ارز يورو دلار ، با توجه به اينكه مدتي بود حركات بزرگي را شاهد نبوديم و در نمودارD1 منطقه اي رنج را شاهد بوديم ، خيلي سعي كردم روشي براي معامله در اين شرايط پيدا كنم .
من هم يه پيشنهاد به دوستان دارم . با توجه به اينكه فعلا از آن حركتهاي طوفاني سال 2773 خبري نيست ، سعي كنيد روزانه با توجه به, SSI قيمت را با sell limit يا buy limit شكار كنيد و كمترين ميزان استاپ لاس همراه با تي پي 177 پيپ به بالا انتخاب كنيد.
يعني وقتي مثلاssi به شما ميگه كه يورو پايين مياد سعي كنيد نقاطي با تحليل تكنيكي پيدا كنيد كه در آنجاsell limit قرار دهيد با ريسك به ريوارد مناسب . مطمئن باشيد از نتايج اعجاب انگيز متحير خواهيد شد . از ما گفتن .
در ادامه پيشنهادي كه براي گذاشتن اردرهاي ليميت خدمتتون داشتم ، يك سر نخ بهتون ميدم كه اميدوارم براتون روشن كنه كه چطور اردر بگذاريد.
بايد دقت كنيد كه قيمت معمولا به رسيستنس و ساپورتهايي كه در جهت مخالف پوزيشنهاي اكثريت است بهتر واكنش نشون ميده و به راحتي اونها را نميشكنه . اما رسيستنس و ساپورت هايي كه در جهت پوزيشن اكثريت است به راحتي شكسته ميشه .
يعني ما چه كار كنيم ؟
بايد مثلا در روزي كه ميبينيم اكثريت يورو را باي كرده اند ، آستينها را بالا بزنيم و از روشهاي مختلف نقاطHigh را پيدا كرده و رسيستنسها را در چارت مشخص كنيم . . پيپ زير اين رسيستنس اردر سل ليميت بگذاريم . استاپ لاس حد اكثر 7. پيپ )البته در صورتيكه تايم فريم تحليلي بزرگتر است ميتوانيد تا 1.7 پيپ بگذاريد ( و تي پي حد اقل 177 پيپ .
دقت كنيد كه عاملي كه در اين راه شما را موفق خواهد كرد ، ريسك به ريوارد است . پس سعي كنيد كه حد اقل 1 به 2 باشد .
پس از باز شدن پوزيشن همواره روندSSI را در نظر داشته باشيد .
اميدوارم دوستان عزيز فعالتر باشند و سعي كنند به استراتژي هايي بر اين اساس و شكار كردن قيمت با اردرهاي ليميت بپردازند . پس از اينكه در اين زمينه حرفه اي تر شديد ، ميتوانيد با لات بالا و استاپ لاس حد اكثر 27 پيپ نقاط طلايي را شناسايي كرده و قيمت را به دام انداخته و در اولين فرصت بريك ايون كنيد و منتظر يك سود بزرگ باشيد.
همواره به ياد داشته باشيد 27 درصد معاملات شما 37 درصد سود شما را در بر خواهند داشت . پس سعي كنيد به جاي كميت روي كيفيت كار كنيد. “
در ادامه جناب كسري روش ديگري براي استفاده از آمار SSI عرضه كرد كه بر پايه گزارشات COT بود .
اينجانب مطالب و نمونه هاي ارائه شده توسط ايشان را تجميع كرده و در سطور زير به زبان خود ايشان عرضه مي كنم:
“به نظر ميرسه ميشه هر هفته با در نظر گرفتن گزارشCOT ارزهايي با پتانسيل بالا را شناسايي كرد و با هماهنگيSSI و با گذاشتن اردرهاي ليميت از طريق روشهاي تكنيكال ، قيمت را به دام انداخته و تريدهاي طلايي و با كيفيتي انجام داد .
COT اين هفته حكايت از آن دارد كه پتانسيل زيادي براي ضعيف شدن دلار موجود است .
همچنين ميتوانيم مانند هفته پيش منتظر يك نزول بزرگ درUsd Jpy باشيم.
يك كلامCOT اين هفته ميگويد دلار ضعيف خواهد شد .
يك نكته خدمت دوستان عزيز عرض كنم . همانطور كه قبلا اشاره كرده بودم نقطه ضعفCOT ، تأخیر در انتشار است .
يعني آماري كه در هر هفته دريافت ميكنيم ، با استفاده از ديتاي جمع آوري شده در 3 شنبه هفته قبلي ايجاد مي گردد .
از اينرو استفاده از اين آمار ترفند هاي خاص خودش را دارد .
مثلا اگر آمار گقته باشدeuro usd نزول ميكند، و در چارت ببينيد كه از 3 شنبه پيش تاحالا 377 پيپ نزول كرده است ، شايد ديگر اين آمار پتانسيل خود را از دست داده باشد .
نگران نباشيد ، با چند هفته پيگيري آمارها كم كم قلق كار دستتان مي آيد .
به نظر در مورد COT بدليل تاخير زيادي كه داره بايد با احتياط بيشتري عمل كرد. اين روزها روند هايي كه براي چند ماه پيگير، ادامه داشته باشند كمتر به چشم خورده. حركات زياد در بازه زماني كم و ناگهان حركتي خلاف انتظار….
من فكر ميكنم براي فيلتراسيون تريد هامون ازSWFX , SSI بهتر ميتونيم استفاده كنيم.
من فكر ميكنم بايد سعي كنيم جدول COT هفته بعدي رو حدس بزنيم.
اگر به اينجا برسيم، سنتيمنت ها به قدرت واقعي خودشون ميرسند يعني جايي انتظار ميره براي جهت حركت تصميم بگيرند و نه فيلتر يك پوزيشن مطرح شده .براي اين كار فكر ميكنم بايد به روند هاي ايندكس هاي ارز درSWFX توجه بيشتري كنيم.
ارادتمند.“
توضيحاتي راجع به گزارش COT توسط جناب امين
“ببين اين جدول به صورت كلي شبيه همون اس اس آي ميمونه ولي قبلا در مقياس ماهيانه منتشر ميشد و الان هفتگي شده.
نه اينكه دقيقا تعداد پوزيشنها يا تعداد تريدرهار و نشون بده
بازار فاركس يك بازار فرا بورسي است. افراد زيادي در اين بازار ميتونن دخيل باشن بدون اينكه مستقيما معامله اي انجام بدن
قبلا گزارشهايCOT خيلي كامل بود و شامل دو بخش تجاري و غير تجاري ميشد تجاري مربوط بود به حجم معاملات باز شده براي
تجارت )مثل اعتبارات اسنادي و …( و غير تجاري عملا مربوط بود به فاركس. و بر اين اساس بود كه ميزان جابجايي در بازار كالا ميتونه قدرت مورد نياز براي حركت قيمت ها در بازار فاركس رو برآورده كنه.
البته نه به اين سادگي كه ميگم.ولي به طور خيلي كلي بر اقتصاد به جهت تاثير بر عرضه و تقاضاي ارز موثر بود. ولي حالا اين جدول خيلي خلاصه شده و فقط پتانسيل سنجي ميكنه و اون اطلاعات به درد بخور تفضيلي رو متاسفانه ديگه ارائه نميده. اطلاعاتي كه براي پرايسينگ كالا ها ميشد از اون ها استفاده كرد. به عبارت ديگه براي فاركس تقريبا به روز تر شد و براي تجارت به درد نخور!!
اگر عددي نزديك به صفر باشه اون ارز به قيمت هاي پايه نزديك ميشه و ميتونه حركتش رو به جهت كسب ارزهاي بالاتر آغاز كنه و اگر نزديك به صد باشه يعني اون ارز عملاً الان در اوج است و تقاضا (خريد) اون ارز چندان منطقي نيست” و در ادامه جناب كسري مي گويد:
“پرو فرمايشات امين عزيز ، واقعا خود همين مقولهCOT بسيار گسترده بوده و براي توضيح و تفهيم روشهاي استفاده از آن شايد نياز به ايجاد تاپيك مجزا داشته باشد . فعلا با توجه به اينكه تحليلگرDailyfx آمار هفتگيCOT كه توسط موسسهCFTC به صورت هفتگي منتشر مي شود را تحليل و تفسير ميكند ، نيازي نمي بينم فعلا خودمان با آمار كلنجار برويم .
چون امين جان ، همانطور كه شما با كامل نمودن ديتا بيس در حال استفاده از هيستوري و روندSSI به جاي عدد خام آن هستي ، درDailyfx هم اينها با تكميل جداول و نمودارهاي چندين هفته اي ، بيشتر از اينكه روي عدد خام آمار هفتگي كار كنند ، روند تغييرات را تفسير ميكنند . نمودارها و تحليلهاي هفتگي را هم دوستان ميتوانند در لينكي كه هر هفته منتشر ميكنم مشاهده كنند .
باز هم توجه كنيد كه با اينكه چند هفته اي است كه اينCOT بي نقص و عالي جواب داده است ، ولي باز هم بايد با احتياط عمل كنيد و براي پوزيشنها حد سود و ضرر بالاي 277 پيپ در نظر بگيريد .اين هفته هم طبق معمول چند هفته گذشته با كيفيت ترين و مطمئنترين معاملات را رويusdjpy انجام داديم .
همانطور كه هر هفته اعلام ميكنيم با كيفيت ترين و كم استرس ترين معاملات در جهتي است كهCOT وSSI هماهنگ باشند. در مورد جمعبندي اين هفته بايد بگم كه اگر صرفا بهSSI توجه مي كرديم ، جفت ارزهاي اصلي مورد نظر ما همگي سود ده بودند ولي با فيلترCOT فقط سقوط usdjpy هماهنگ در مي آمد و براي معامله محافظه كارانه ميشد فقط روي سل كردنusdjpy مانور داد و خدا رو شكر خوب هم جواب داد . “
تا اينجاي كاربا روشهاي پيشنهادي دوستان آشنا شديم و در ادامه قصد داريم به مباحث ديگري كه از اين آمار منتج مي شوند را بررسي كنيم.
يك نمونه از تحليل اين آماردر چارت قيمت را كه، جناب “امير بيز” انجام داده بودند، به همراه تحليل تكميلي جناب كسري قرار مي دهم ، در اينجا مي بينيم كه چگونه اكثريت تفكر كرده و در مورد معاملات خود دربازار تصميم مي گيرند.
“با سلام خدمت كسراي عزيز.
من اين تحقيق چند ماهه رو تو اون تاپيك گذاشته بودم .حيفم اومد كه اينجا نذارم.
اين آماري كه ملاحظه ميكنيد مربوط به سايت دوكاس كپي هست .روي ارزeur usd من فقط آمارهايbuy كننده رو گذاشتم.
هر عددكه روي كندلها ميبينيد مربوط به همون كندل هست .همينطور كه ميبينيد اكثريت اين ارز رو تو دراز مدتbuy كردن اما متاسفانه اين ارز همينطور در حال ريزش هست.
سلام خدمت امير عزيز
از زحمات ارزشمند شما سپاسگزارم.
البته اين مشتريان بروكر دوكاس كپي نسبت به بقيه بروكرهايي كه ما در نظر گرفته ايم بسيار حرفه اي تر هستند .
اگر وضعيتSSI بروكرFXCM را در نظر بگيريد وضعيتشان به مراتب بدتر است و همچنين مشتريان ايزي فاركس بدتر از همه آنها وضعيت اسف انگيزي دارند كه در تايم فريمهاي كوتاه مدت تر نيز عملكردشان سرشار از اشتباه است.
البته به نظر ميرسه براي يورو سطح 102.77 بسيار كليدي باشد و باي كردن در آن سطوح مناسب باشد . يعني استثنًاً در آن سطوح اكثريت به درستي عمل كردند .
البته چند روز پيش هنگامي كه يورو نزول بزرگي كرده بود ، در اين تاپيك نوشتم كه از منبع موثقي شنيده ام كه در سطح 102.77 خريدهاي با مبالغ هنگفت از سوي عده اي از بزرگان بازار انجام شده بود . سطح 102.77 براي سال 2773 از نظر آنها سطحي كليدي است كه خريدها در اين سطوح در نهايت به سود خواهند رسيد .
به هر حال سناريويي كه در نموداري كه امير نشان داده پياده شده است اين است كه در نزول يورو از حوالي 103777 تا 102.77 همواره باي كننده ها در اكثريت بوده اند . همچنين استاپ لاس هاي بسيار زيادي زير سطح 102.77 پنهان شده بودند كه وقتي قيمت به آن حدود رسيد از آن نيز گذشت و پس از زدن استاپ لاس ها و پس از باز كردن سل استاپ ها ، صعود خود را آغاز كرد. ”
مثال بالا به همراه اشاره هايي كه جناب كسري در تاپيك به موضوع حجم داشته اند ما را بر آن داشت كه يكبار ديگر اين آمار را به گونه اي ديگر ببينيم . مطالب پراكنده اي كه در تاپيك بود ، در اينجا جمع آوري كرده ام كه موضوع حجم و توجه جناب كسري به اين موضوع را نشان مي دهد.
“دقت كنيد كه چونDaily Change Longs وDaily change shorts تغيير حجم پوزيشنهاي سل نسبت به ديروز و تغيير حجم پوزيشنهاي باي نسبت به ديروز را ميسنجد ممكن است شاهد باشيم هردو با هم كم يا زياد شده اند . با توجه به اينكه در فاركس ما به ديتاي حجم(Volume ) دسترسي نداريم ، با اين جامعه آماري كوچك كه در اين بروكر در دسترس داريم فرصت مغتنمي است كه حجم بازار را تخمين بزنيم .
يك مثال از كاربرد حجم در معاملات به اين صورت است كه چنانچه مقاومت يا ساپورتي با حجم بالا شكسته شود ، آن شكست معتبرتر مي باشد .
همچنين در هنگام خبرهاي مهم مي توان با توجه به حجم پيشبيني كرد كه تجمع استاپ لاس ها در كدام طرف مي باشد و
“….
و در ادامه …
يك ديدگاه جالب:
از انديكاتور انساني براي تشخيص دايورجانس استفاده شده است
Recently we have seen that the majority of retail speculators have sold into Euro/US Dollar strength. Indeed, our most recent Forex SSI report accurately called for further US Dollar weakness into the current week of trading. Yet more recent SSI readings suggest there is tell-
tale divergence between price and forex positioning.
Euro/US Dollar Speculative Sentiment Index Chart
In the chart above we see that the SSI ratio has actually moderated from recent extremes.
Through last week the EUR/USD SSI ratio reached as low as -2.00—short positions in the EUR/USD outnumbered longs by 2 to 1. At that moment the pair traded at 1.3900 and traders seemed all-too-willing to sell into further rallies.
Yet the most recent push above 1.4000 has meant that crowds are less willing to go short on EUR/USD strength. Though this is hardly an exact science, we believe that said divergence bolsters the case for a EUR/USD reversal and broader US Dollar rally.”
در ادامه بررسي ها جناب توكلي روند تغييرات آمار را ثبت نمودند و اين طور نتيجه گرفتند كه با ديدن تغيرات و ترسيم روند تغييرات مي توان از تغيير جهت بازار مطمئن شد كه در رد اين نظر جناب زماني اين طور پاسخ دادند:
“با سلام خدمت جناب توكلي
كار بسيار زيبايي انجام داديد. يك نكته ظريف رو شما دقت نكرديد و اون اينكه زماني كه درصد خريداران يا فروشندگان يك ارز درحال تغيير است بسته به اينكه تعداد كل كساني كه بر روي ارز مورد نظر معامله مي كنند افزايشي است يا كاهشي، چند حالت زير به وجود مي آيد:
- درصد خريداران افزايشي و تعداد كل افراد افزايشي: يعني افراد جديدي كه اكثرا خريد مي كنند به جمع معامله گران اضافه شدند.
- درصد خريداران افزايشي و تعداد كل افراد كاهشي:يعني كساني كه درحال خارج شدن از بازار هستند اكثرا فروشنده هستند .
- درصد خريداران كاهشي و تعداد كل افراد افزايشي:افرادي جديد كه اكثرا فروشنده هستند به جمع معامله گران اضافه شدند
- درصد خريداران كاهشي و تعداد كل افراد كاهشي:يعني كساني كه درحال خارج شدن از بازار هستند اكثرا خريدار هستند .
خوب پس با تغيير درصد خريداران به تنهايي نمي توان گفت چه حالتي در حال اتفاق افتادن است.“
در همين راستا من نيز سوالي از جناب زماني پرسيدم كه سوال و پاسخ آن عيناً نقل مي كنم:
“جناب زماني آيا با در نظر گرفتن درصد كل معامله گران در يك جفت ارز ) فراواني معامله در آن جفت ارز ( و محاسبه آن در درصد فروشندگان و يا خريداران ، نمي توان به ارزش اصلي تغييرات پي برد؟
مثلا درصد خريداران دلار را در جفت ارز يورو دلار داريم ، از طرفي فراواني معامله گران را در جفت ارز يورو دلار داريم در نتيجه با ضرب اين دو در هم و تقسيم نتيجه بر صد به ارزش واقعي تغييرات معامله گران دست پيدا كنيم؟” پاسخ جناب زماني :
“اينكار راه حل شما نيست چون با اين كار شما درصد خريداران مثلا يورو را در يورو دلار به نسبت كل جمعيت خواهيد داشت. براي همين چيز معني داري به دست نمي آوريد.
براي تحليل بايد همزمان آمار حجم معاملات روي جفت ارز مورد نظر و درصد خريداران اون رو در نظر بگيريد. به تجربه متوجه شدم زماني كه حجم معاملات شروع به افزايش مي كند جهت حركت درصد خريداران تعيين كننده است.
مثلا درصد خريداران رو به افزايش است و حجم كل نيز در حال افزايش، پس از اونجا كه اكثريت اشتباه تريد مي كنند ما بايد به فروش فكر كنيم.“
در ادامه جناب زماني مطلب بسيار مهمي را مطرح كردند كه گويا و پوشاي بسياري از مطالب طرح شده بود كه اينجانب به صورت كلي جمعبندي از آن را ارائه دادم:
“با بررسي تمام آمارهايssi ، به صحت اينكه اكثريت معامله گران در بازار دچار ضرر مي شوند شكي نيست.
اما با تغيير زاويه ديد و در كنار هم گذاشتن چند مطلب مي توان نتيجه خاصي گرفت كه به ترتيب عرض مي كنم.
اولين مطلب كه به نوعي اخرين حلقه هاي ترديد را در اين باب شكست ، مطلبي بود كه جناب زماني از تجميع و يكسان سازي آمار هاي منتشره توسط چند بروكر را به نمايش گذاشت . كه در اكثريت مواقع اين آمار همجهت بوده و همديگر را تاييد مي كردند. اين مسئله وابستگي آمار به يك بروكر و يا تعداد يوزر هاي آان بروكر را شكست .
زماني اكثريت ما عقيده داشتيم كه يوزرهاي ايزي فاركس بشدت در حال اشتباه در معامله كردن هستند كه با تجميع آمار لحظه اي آنها و در كنار هم قرار دادن آمارآنها با ساير آمار ها به اين نتيجه مي رسيم كه تفاوت معنا داري بين آمارssi و ايزي فاركس يا اواندا نيست و حتي تصور اينكه اين آمار مربوط به نوع معامله گران هم باشد رنگ باخت (اسكلپ ترند ياب فاندامنتال).
دومين مطلب اشاره جالب جناب كسري به اين مطلب بود كه به نوعي اين آمار نشانگر حجم معاملات در بازار هستند كه با بررسي اين موضوع من نيز به صحت اين قضيه پي بردم . منظور از حجم، تيك ولوم موجود در متاتريدر نيست بلكه منظور دقيقا حجم جريان خريد و فروش در بازار مي باشد.
با تجميع دو مطلب بالا به اين نكته مي توان دست يافت كه معكوس آمار معامله گران نشانگر حجم بازار مي باشد كه دقيقا همان خواص را نشان مي دهد كه در بورس ها از آن استفاده مي شود.
به طور مثال در انديكاتور حجم كه در بورس عرضه مي شود گاه ًا يك سري حفره ها بوجود مي آيد كه هر كدام تحليل هاي خاص خود را دارند اين حفره ها به صورت كاملا روشن در آمارssi ديده مي شود و مي توان از آنها به نتايج بهتري دست يافت.حال تعاريفي را برگرفته از كتاب تحليل تكنيكال مورفي را در مورد حجم درج مي كنم:
ميزان حجم معاملات شدت يا فراريت پنهان شده در حركت قيمت را نشان مي دهد.
حجم معاملات سنگين تر نشانگر تمايل يا فشار بيشتر است.
به طور مثال در يك روند صعودي افزايش قيمت بايد با افزايش حجم همراه باشد كه در اينجا با افزايش معكوس آمارssi هماهنگ است.
حجم بايد در هنگام پديدآمدن حفره ها كاهش پيدا كند. تا هنگامي كه الگو ادامه دارد حجم معاملات بايد روند قيمت را تاييد كند. به بيان ديگر مي توان واگرايي را اين گونه تفسير كرد: افزايش قيمت به همراه كاهش آمار حجم ، هشدار تغيير روند مي باشد.
اگر حجم معاملات تمايل به افزايش در حفره ها داشته باشد نشان دهنده اشكال در روند صعودي مي باشد.
ادامه بحث را مي توان در كتاب مطالعه كرد آنجا كه رابطه حجم با الگو ها را نشان مي دهد.
آمارssi يك شاخص ثانويه مي باشد كه به نوعي در كنار تحليل قيمت مي تواند عمل كند و استفاده سيگنالي ازآن مقدور
نيست.“
نمونه اي از اين تجميع آمار ها كه جناب زماني زحمت آن را كشيده در اينجا قرار مي دهم. البته نمونه هاي بسيار ديگري نيز در تاپيك موجود است.
و در نهايت جناب كسري در پاسخ به سوالي، جمع بندي از مطالب ارئه دادند كه گوياي اصل مطلب مي باشد!
“در مورد سوالتان راجع بهSSI به نظر من براي ورود به معامله خوب نيست . مگر اينكه شما از روشي ديگر ،)فاندامنتال يا تكنيكال( نقطه ورود و سيگنال را بگيريد و با استفاده ازSSI آنرا فيلتر كنيد ، در نهايتSSI چيزي نيست جز يك قوت قلب براي تريدر و كمك به مديريت پوزيشن .
از قديم به ما گفته اند كه به سودها اجازه گسترش بدهيد و ضررها را محدود كنيد . هنگامي كهSSI پوزيشن شما را تاييد ميكند مي توانيد با اعتماد به نفس بيشتر اجازه دهيد كه سود شما گسترش يابد و پوزيشن سود ده را زود نبنديد.
در مقابل وقتيSSI مخالف شما است ، چنانچه در ضرر هستيد، بيخودي بر ادامه ضرر پافشاري نكنيد و در اولين فرصت پوزيشن ضررده را ببنديد.
حتي اگر فقط از جنبه روحي رواني به مساله نگاه شود بسيار حائز اهميت است . يكي از نقطه ضعف هاي انسان كه به شكست
33 درصد افراد در فاركس مي انجامد آزمايش زير است:
تعدادي تريدر زير نظر قرار گرفتند و مديريت پوزيشنهاي زير به آنها سپرده شد:
حسابي با 2 پوزيشن باز : يك پوزيشن در 27 پيپ سود و يك پوزيشن با 27 پيپ ضرر ، در نهايت معلوم شد اكثريت تريدرها در اولين فرصت پوزيشي كه در سود بود را بستند و پوزيشن ضررده را نگه داشتند .
بهترين استفاده ازSSI به نظر من كمك روحي رواني به تريدر براي اجازه دادن به گسترش سودها و محدود كردن ضررها در بهترين جهت است . جهتي كه اكثريت تريدرها ضرر ميدهند. “
به عنوان نكته آخر بايد بگويم كه بنا به نحوه و پايه متفاوت آمار منتشر شده توسط بروكر ها خواندن اين آمار متفاوت مي باشد و در نهايت براي خواندن اين آمار شما بايد به خود تاپيك مراجعه كنيد.
نتايج بررسي شد و ايده ها گفته !
دوستان زيادي چه در انتشار و چه در بررسي هاي گونا گون اين آمار دست داشته اند كه به خاطر قصور اينجانب نامي از آنها در اين سطور برده نشد. افرادي مانند جناب طالبي ، جناب امين حبيبي، جناب بهنام و ساير دوستاني كه اميدوارم اين قصور من را ببخشند. همچنين ممكن است مطلبي يا نكته اي از ديد اينجانب دور مانده باشد كه اميدوارم بدست شما دوستان اصلاح شود.
با تشكر
محمد شیرزاد
